PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBZB.DE с SXRS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBZB.DE с SXRS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBZB.DE (Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged) and SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DBZB.DE is a Global Bonds fund tracking the FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged), while SXRS.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBZB.DE returned -2.54%/yr vs 12.06%/yr for SXRS.DE. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. DBZB.DE charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for SXRS.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBZB.DE и SXRS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBZB.DE показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у SXRS.DE с доходностью 23.84%.

DBZB.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.28%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.77%
1 год
-0.07%
3 года*
0.76%
5 лет*
-2.54%
10 лет*
-0.99%

SXRS.DE

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.35%
С начала года
23.84%
6 месяцев
22.88%
1 год
34.67%
3 года*
12.54%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBZB.DE и SXRS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DBZB.DE
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged		-0.71%1.28%-0.41%3.56%-15.11%-3.19%4.16%4.55%0.72%
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		23.84%4.72%10.95%-10.44%20.69%40.00%-13.37%9.72%-6.15%

Correlation

The correlation between DBZB.DE and SXRS.DE is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г.

-0.14

Over the past year, the inverse relationship between DBZB.DE and SXRS.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.14 to -0.41, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с DBZB.DE:
DBZB.DE с EUNA.DEDBZB.DE с IS0Z.DEDBZB.DE с VUSA.DEDBZB.DE с VWRL.LDBZB.DE с VWCE.DEDBZB.DE с FBNDDBZB.DE с IEI
Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с DBCSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с CEMS.DESXRS.DE с EQQQ.L

Доходность на риск

DBZB.DE vs. SXRS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBZB.DE
Ранг доходности на риск DBZB.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBZB.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBZB.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBZB.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBZB.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBZB.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBZB.DE c SXRS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBZB.DESXRS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.87

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
2.37

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.34

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

4.00

-4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

8.95

-8.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBZB.DE vs. SXRS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBZB.DE на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа SXRS.DE равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBZB.DE и SXRS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBZB.DESXRS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.87

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.70

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.53

-0.31

Просадки

Сравнение просадок DBZB.DE и SXRS.DE

Максимальная просадка DBZB.DE за все время составила -21.88%, что меньше максимальной просадки SXRS.DE в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBZB.DE и SXRS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBZB.DESXRS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.88%

-27.64%

+5.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-8.75%

+5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.14%

-16.03%

+10.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.51%

-27.56%

+8.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.44%

-4.99%

-11.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-13.12%

+7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

3.92%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DBZB.DE и SXRS.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE) составляет 1.48%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что DBZB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBZB.DESXRS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

5.76%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

16.67%

-13.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

18.76%

-14.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.37%

17.13%

-11.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

15.85%

-11.11%

Сравнение комиссий DBZB.DE и SXRS.DE

DBZB.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SXRS.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBZB.DE и SXRS.DE

Ни DBZB.DE, ни SXRS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DBZB.DE and SXRS.DE have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRS.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRS.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for DBZB.DE.

DBZB.DE is categorized as Global Bonds, while SXRS.DE is Commodities. DBZB.DE tracks FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged), while SXRS.DE tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for DBZB.DE and 0.19% for SXRS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBZB.DE и SXRS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор