PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBXW.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBXW.DE с XEON.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE).

DBXW.DE и XEON.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBXW.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 19 дек. 2006 г.. XEON.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive €STR +8.5 Daily Index. Фонд был запущен 27 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBXW.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBXW.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBXW.DE
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C		-1.26%7.77%25.74%20.10%-13.86%32.72%5.42%31.34%-4.85%7.73%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.47%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, DBXW.DE показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у XEON.DE с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции DBXW.DE превзошли акции XEON.DE по среднегодовой доходности: 11.85% против 0.66% соответственно.

DBXW.DE

1 день
2.19%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
2.09%
1 год
12.09%
3 года*
14.98%
5 лет*
10.71%
10 лет*
11.85%

XEON.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.98%
1 год
2.05%
3 года*
3.07%
5 лет*
1.86%
10 лет*
0.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DBXW.DE:
DBXW.DE с JEPIDBXW.DE с VXUSDBXW.DE с SPPW.DEDBXW.DE с FBT.LDBXW.DE с VTDBXW.DE с SCHDDBXW.DE с MWOL.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Сравнение комиссий DBXW.DE и XEON.DE

DBXW.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%.

DBXW.DE
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Доходность на риск

DBXW.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBXW.DE
Ранг доходности на риск DBXW.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXW.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXW.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXW.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXW.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXW.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBXW.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBXW.DEXEON.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

7.17

-6.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

14.48

-13.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

3.44

-2.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

23.90

-22.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

217.70

-211.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBXW.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBXW.DE на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 7.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBXW.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBXW.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

7.17

-6.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

7.19

-6.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

1.68

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.72

-0.26

Корреляция

Корреляция между DBXW.DE и XEON.DE составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBXW.DE и XEON.DE

Ни DBXW.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DBXW.DE и XEON.DE

Максимальная просадка DBXW.DE за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXW.DE и XEON.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DBXW.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-3.71%

-49.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-0.08%

-13.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.66%

-0.82%

-20.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.81%

-3.33%

-30.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

0.00%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-0.93%

-8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

0.01%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DBXW.DE и XEON.DE

Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что DBXW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBXW.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

0.06%

+4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

0.16%

+8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

0.28%

+15.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

0.26%

+14.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

0.39%

+15.20%