PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBXW.DE с IBCZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBXW.DE с IBCZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBXW.DE (Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C) and IBCZ.DE (iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - DBXW.DE tracks the MSCI World while IBCZ.DE tracks the MSCI World Diversified Multiple-Factor. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBXW.DE returned 12.75%/yr vs 11.45%/yr for IBCZ.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DBXW.DE charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for IBCZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBXW.DE и IBCZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBXW.DE показывает доходность 10.90%, что значительно ниже, чем у IBCZ.DE с доходностью 13.04%. За последние 10 лет акции DBXW.DE превзошли акции IBCZ.DE по среднегодовой доходности: 12.75% против 11.45% соответственно.

DBXW.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.90%
6 месяцев
10.95%
1 год
23.66%
3 года*
17.46%
5 лет*
12.79%
10 лет*
12.75%

IBCZ.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
5.09%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.32%
1 год
27.58%
3 года*
18.64%
5 лет*
12.00%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBXW.DE и IBCZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBXW.DE
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C		10.90%7.77%25.74%20.10%-13.86%32.72%5.42%31.34%-4.85%7.73%
IBCZ.DE
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)		13.04%12.05%24.09%11.45%-10.83%31.27%0.44%24.79%-8.31%11.03%

Correlation

The correlation between DBXW.DE and IBCZ.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2015 г.

0.95

The correlation between DBXW.DE and IBCZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с DBXW.DE:
DBXW.DE с JEPIDBXW.DE с VXUSDBXW.DE с SPPW.DEDBXW.DE с FBT.LDBXW.DE с VTDBXW.DE с IUSD.DEDBXW.DE с MWOL.DE
Часто сравнивают с IBCZ.DE:
IBCZ.DE с IWDA.ASIBCZ.DE с JREG.DEIBCZ.DE с IS3Q.DEIBCZ.DE с IBCK.DEIBCZ.DE с IWQU.LIBCZ.DE с SXR8.DEIBCZ.DE с VFMF

Доходность на риск

DBXW.DE vs. IBCZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBXW.DE
Ранг доходности на риск DBXW.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXW.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXW.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXW.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXW.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXW.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IBCZ.DE
Ранг доходности на риск IBCZ.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCZ.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCZ.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCZ.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCZ.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCZ.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBXW.DE c IBCZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBXW.DEIBCZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.42

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.41

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

5.23

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

20.97

-6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBXW.DE vs. IBCZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBXW.DE на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBCZ.DE равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBXW.DE и IBCZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBXW.DEIBCZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.42

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.84

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.75

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.69

-0.19

Просадки

Сравнение просадок DBXW.DE и IBCZ.DE

Максимальная просадка DBXW.DE за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки IBCZ.DE в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXW.DE и IBCZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBXW.DEIBCZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-33.99%

-19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-5.29%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.66%

-19.98%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.66%

-19.98%

-1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.81%

-33.99%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.60%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-4.52%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.32%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DBXW.DE и IBCZ.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE) составляет 2.60%, в то время как у iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что DBXW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBXW.DEIBCZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

3.05%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

8.16%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

11.42%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

14.11%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

15.13%

+0.41%

Сравнение комиссий DBXW.DE и IBCZ.DE

DBXW.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IBCZ.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBXW.DE и IBCZ.DE

Ни DBXW.DE, ни IBCZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DBXW.DE and IBCZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, DBXW.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBXW.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for IBCZ.DE.

DBXW.DE tracks MSCI World, while IBCZ.DE tracks MSCI World Diversified Multiple-Factor. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.45% for DBXW.DE and 0.50% for IBCZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBXW.DE и IBCZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор