PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBXD.DE с H4ZZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBXD.DE с H4ZZ.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

DBXD.DE (Xtrackers DAX UCITS ETF 1C) and H4ZZ.DE (HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - DBXD.DE tracks the DAX® while H4ZZ.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past year, DBXD.DE returned 3.88% vs 21.69% for H4ZZ.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DBXD.DE charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for H4ZZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBXD.DE и H4ZZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBXD.DE показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у H4ZZ.DE с доходностью 9.44%.

DBXD.DE

1 день
-1.33%
1 месяц
-2.00%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.03%
1 год
3.88%
3 года*
15.35%
5 лет*
9.05%
10 лет*
9.56%

H4ZZ.DE

1 день
-0.68%
1 месяц
2.65%
С начала года
9.44%
6 месяцев
10.41%
1 год
21.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBXD.DE и H4ZZ.DE

2026 (YTD)20252024
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		0.26%22.65%7.48%
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		9.44%22.35%-2.42%

Correlation

The correlation between DBXD.DE and H4ZZ.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г.

0.91

The correlation between DBXD.DE and H4ZZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с DBXD.DE:
DBXD.DE с XDAX.LDBXD.DE с CSSX5E.MIDBXD.DE с 8PSG.DEDBXD.DE с MWOE.DEDBXD.DE с SXR8.DEDBXD.DE с XZEU.DEDBXD.DE с LYMS.DE
Часто сравнивают с H4ZZ.DE:
H4ZZ.DE с EXIE.DEH4ZZ.DE с XECT.DEH4ZZ.DE с AMES.DEH4ZZ.DE с VALD.DEH4ZZ.DE с CEMT.DEH4ZZ.DE с XDUK.DEH4ZZ.DE с EL4F.DE

Доходность на риск

DBXD.DE vs. H4ZZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBXD.DE
Ранг доходности на риск DBXD.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXD.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXD.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXD.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXD.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXD.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
H4ZZ.DE
Ранг доходности на риск H4ZZ.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZZ.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZZ.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZZ.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZZ.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZZ.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBXD.DE c H4ZZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBXD.DEH4ZZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
1.35

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
2.05

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.25

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

1.97

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.97

6.84

-5.87

DBXD.DE vs. H4ZZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBXD.DE на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа H4ZZ.DE равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBXD.DE и H4ZZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBXD.DE и H4ZZ.DE

Максимальная просадка DBXD.DE за все время составила -54.83%, что больше максимальной просадки H4ZZ.DE в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXD.DE и H4ZZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBXD.DEH4ZZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.83%

-16.46%

-38.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-10.94%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-1.50%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-2.66%

-8.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.16%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DBXD.DE и H4ZZ.DE

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) имеют волатильность 3.68% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBXD.DEH4ZZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.61%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

13.19%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

15.96%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

16.80%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

16.80%

+1.32%

Сравнение комиссий DBXD.DE и H4ZZ.DE

DBXD.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии H4ZZ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBXD.DE и H4ZZ.DE

Ни DBXD.DE, ни H4ZZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DBXD.DE and H4ZZ.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4ZZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for DBXD.DE.

DBXD.DE tracks DAX®, while H4ZZ.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: Xtrackers and HSBC. Their fees differ too: 0.09% for DBXD.DE and 0.05% for H4ZZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBXD.DE и H4ZZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор