PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBXD.DE с ETL2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBXD.DE с ETL2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBXD.DE (Xtrackers DAX UCITS ETF 1C) and ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DBXD.DE is a Europe Equities fund tracking the DAX®, while ETL2.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBXD.DE returned 8.92%/yr vs 8.17%/yr for ETL2.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. DBXD.DE charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for ETL2.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBXD.DE и ETL2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBXD.DE показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у ETL2.DE с доходностью 18.23%. За последние 10 лет акции DBXD.DE превзошли акции ETL2.DE по среднегодовой доходности: 8.92% против 8.17% соответственно.

DBXD.DE

1 день
0.50%
1 месяц
-0.04%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.40%
1 год
2.06%
3 года*
15.51%
5 лет*
9.16%
10 лет*
8.92%

ETL2.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
0.52%
С начала года
18.23%
6 месяцев
18.72%
1 год
27.69%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.12%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBXD.DE и ETL2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		1.35%22.65%18.18%19.60%-12.74%15.26%3.11%24.69%-18.52%12.12%
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		18.23%4.89%11.54%-9.44%24.86%46.17%-7.55%10.85%-4.21%-9.85%

Correlation

The correlation between DBXD.DE and ETL2.DE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2010 г.

0.18

The correlation between DBXD.DE and ETL2.DE shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с DBXD.DE:
DBXD.DE с XDAX.LDBXD.DE с CSSX5E.MIDBXD.DE с MWOE.DEDBXD.DE с 8PSG.DEDBXD.DE с SXR8.DEDBXD.DE с XZEU.DEDBXD.DE с LYMS.DE
Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с EXAG.DE

Доходность на риск

DBXD.DE vs. ETL2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBXD.DE
Ранг доходности на риск DBXD.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXD.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXD.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXD.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXD.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXD.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBXD.DE c ETL2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBXD.DEETL2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
1.87

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
2.47

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.33

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

3.59

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

8.20

-7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBXD.DE vs. ETL2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBXD.DE на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа ETL2.DE равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBXD.DE и ETL2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBXD.DEETL2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.87

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.84

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.59

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.25

+0.06

Просадки

Сравнение просадок DBXD.DE и ETL2.DE

Максимальная просадка DBXD.DE за все время составила -54.98%, что больше максимальной просадки ETL2.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXD.DE и ETL2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBXD.DEETL2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.98%

-47.04%

-7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-7.90%

-4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.92%

-15.06%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-23.27%

-3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.83%

-26.50%

-12.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-3.57%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-21.90%

+10.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

3.46%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DBXD.DE и ETL2.DE

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что DBXD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETL2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBXD.DEETL2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

4.60%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

12.74%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

15.15%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

15.44%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

13.69%

+4.66%

Сравнение комиссий DBXD.DE и ETL2.DE

DBXD.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ETL2.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBXD.DE и ETL2.DE

Ни DBXD.DE, ни ETL2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DBXD.DE and ETL2.DE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DBXD.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBXD.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for ETL2.DE.

DBXD.DE is categorized as Europe Equities, while ETL2.DE is Commodities. DBXD.DE tracks DAX®, while ETL2.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: Xtrackers and Legal & General. Their fees differ too: 0.09% for DBXD.DE and 0.30% for ETL2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBXD.DE и ETL2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор