Сравнение DBX7.DE с VOO
DBX7.DE (Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DBX7.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the Nifty 50, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBX7.DE returned 6.12%/yr vs 15.28%/yr for VOO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. DBX7.DE charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности DBX7.DE и VOO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DBX7.DE торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DBX7.DE показывает доходность -14.67%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 12.61%. За последние 10 лет акции DBX7.DE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.12% против 15.28% соответственно.
DBX7.DE
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -14.67%
- 6 месяцев
- -16.12%
- 1 год
- -17.02%
- 3 года*
- -0.53%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 6.12%
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 27.33%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 15.04%
- 10 лет*
- 15.28%
Сравнение доходности по годам DBX7.DE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBX7.DE Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C | -14.67% | -7.11% | 11.08% | 14.41% | 0.26% | 31.14% | 0.48% | 12.15% | -2.45% | 19.29% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.58% | 3.84% | 33.23% | 22.54% | -13.10% | 38.43% | 8.57% | 34.33% | -0.02% | 6.81% |
Correlation
The correlation between DBX7.DE and VOO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBX7.DE vs. VOO — Ранг доходности на риск
DBX7.DE
VOO
Сравнение DBX7.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (DBX7.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBX7.DE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.42 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 3.73 | -4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | 14.10 | -15.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBX7.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 2.26 | -3.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.90 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.83 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.90 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок DBX7.DE и VOO
Максимальная просадка DBX7.DE за все время составила -64.45%, что больше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBX7.DE и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBX7.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.45% | -33.49% | -30.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.90% | -7.37% | -12.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.75% | -23.87% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.75% | -23.87% | -2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | -33.49% | -8.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.53% | -0.18% | -25.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.94% | -4.03% | -11.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.42% | 1.94% | +7.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBX7.DE и VOO
Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (DBX7.DE) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что DBX7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBX7.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 2.06% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 8.55% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 12.20% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 16.69% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 18.53% | +1.82% |
Сравнение комиссий DBX7.DE и VOO
DBX7.DE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBX7.DE и VOO
DBX7.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBX7.DE Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
DBX7.DE and VOO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for DBX7.DE.
DBX7.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while VOO is S&P 500. DBX7.DE tracks Nifty 50, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for DBX7.DE and 0.03% for VOO.
Подберите оптимальное распределение для DBX7.DE и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор