PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBX4.DE с WELE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBX4.DE с WELE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF (DBX4.DE) и Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE).

DBX4.DE и WELE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBX4.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EM EMEA Low Carbon SRI Selection Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2007 г.. WELE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select. Фонд был запущен 22 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBX4.DE и WELE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF (DBX4.DE) и Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBX4.DE и WELE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
DBX4.DE
Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF		-1.11%26.97%16.81%0.20%4.21%
WELE.DE
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc		-0.42%0.70%16.40%10.64%6.39%

Доходность по периодам

С начала года, DBX4.DE показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у WELE.DE с доходностью -0.42%.

DBX4.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
8.38%
1 год
23.03%
3 года*
16.35%
5 лет*
9.01%
10 лет*
6.58%

WELE.DE

1 день
0.18%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
2.79%
1 год
5.41%
3 года*
8.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF

Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с DBX4.DE:
DBX4.DE с XEON.DEDBX4.DE с QDVD.DEDBX4.DE с XDWH.DEDBX4.DE с XESC.DEDBX4.DE с ZA30.DEDBX4.DE с 4UBQ.DEDBX4.DE с EXUS.DE
Часто сравнивают с WELE.DE:
WELE.DE с SPEX.LWELE.DE с SP2Q.DEWELE.DE с EWSP.LWELE.DE с VADDXWELE.DE с VUAA.DEWELE.DE с EFRW.DEWELE.DE с QDVD.DE

Сравнение комиссий DBX4.DE и WELE.DE

DBX4.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии WELE.DE в 0.18%.

DBX4.DE
Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF
WELE.DE
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

DBX4.DE vs. WELE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBX4.DE
Ранг доходности на риск DBX4.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBX4.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBX4.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBX4.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBX4.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBX4.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
WELE.DE
Ранг доходности на риск WELE.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELE.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELE.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELE.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELE.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELE.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBX4.DE c WELE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF (DBX4.DE) и Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBX4.DEWELE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.32

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

0.53

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.84

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

5.46

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBX4.DE vs. WELE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBX4.DE на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа WELE.DE равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBX4.DE и WELE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBX4.DEWELE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.32

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.59

-0.49

Корреляция

Корреляция между DBX4.DE и WELE.DE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBX4.DE и WELE.DE

Ни DBX4.DE, ни WELE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DBX4.DE и WELE.DE

Максимальная просадка DBX4.DE за все время составила -60.48%, что больше максимальной просадки WELE.DE в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBX4.DE и WELE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DBX4.DEWELE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.48%

-23.73%

-36.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.73%

-9.64%

-5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-5.83%

-4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-5.79%

-10.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.12%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DBX4.DE и WELE.DE

Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF (DBX4.DE) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что DBX4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBX4.DEWELE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

3.56%

+5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

7.79%

+7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

16.88%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

14.58%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

14.58%

+6.23%