PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBX4.DE с EXUS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBX4.DE с EXUS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF (DBX4.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE).

DBX4.DE и EXUS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBX4.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EM EMEA Low Carbon SRI Selection Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2007 г.. EXUS.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA index. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBX4.DE и EXUS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF (DBX4.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBX4.DE и EXUS.DE

2026 (YTD)20252024
DBX4.DE
Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF		-0.93%26.97%16.91%
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		3.21%17.80%5.15%

Доходность по периодам

С начала года, DBX4.DE показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у EXUS.DE с доходностью 3.21%.

DBX4.DE

1 день
2.31%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
7.77%
1 год
20.75%
3 года*
16.49%
5 лет*
9.05%
10 лет*
6.66%

EXUS.DE

1 день
2.64%
1 месяц
-3.59%
С начала года
3.21%
6 месяцев
8.48%
1 год
17.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Часто сравнивают с DBX4.DE:
DBX4.DE с XEON.DEDBX4.DE с QDVD.DEDBX4.DE с XDWH.DEDBX4.DE с 4UBQ.DEDBX4.DE с V3YA.DEDBX4.DE с WELE.DEDBX4.DE с XDWD.DE
Часто сравнивают с EXUS.DE:
EXUS.DE с VWCE.DEEXUS.DE с SXR8.DEEXUS.DE с XNAS.DEEXUS.DE с XAIX.DEEXUS.DE с SPYL.DEEXUS.DE с SCHFEXUS.DE с ACWI

Сравнение комиссий DBX4.DE и EXUS.DE

DBX4.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EXUS.DE в 0.15%.

DBX4.DE
Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Доходность на риск

DBX4.DE vs. EXUS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBX4.DE
Ранг доходности на риск DBX4.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBX4.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBX4.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBX4.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBX4.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBX4.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EXUS.DE
Ранг доходности на риск EXUS.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBX4.DE c EXUS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF (DBX4.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBX4.DEEXUS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.16

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.57

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.93

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.08

7.66

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBX4.DE vs. EXUS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBX4.DE на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXUS.DE равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBX4.DE и EXUS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBX4.DEEXUS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.16

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.96

-0.86

Корреляция

Корреляция между DBX4.DE и EXUS.DE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBX4.DE и EXUS.DE

Ни DBX4.DE, ни EXUS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DBX4.DE и EXUS.DE

Максимальная просадка DBX4.DE за все время составила -60.48%, что больше максимальной просадки EXUS.DE в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBX4.DE и EXUS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DBX4.DEEXUS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.48%

-16.21%

-44.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.73%

-12.07%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-4.81%

-5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-1.78%

-14.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.34%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DBX4.DE и EXUS.DE

Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF (DBX4.DE) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что DBX4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBX4.DEEXUS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

6.04%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

9.35%

+5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.54%

14.89%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

13.28%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

13.28%

+7.54%