PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBX4.DE с 4UBQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBX4.DE с 4UBQ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF (DBX4.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE).

DBX4.DE и 4UBQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBX4.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EM EMEA Low Carbon SRI Selection Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2007 г.. 4UBQ.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 ESG. Фонд был запущен 18 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBX4.DE и 4UBQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF (DBX4.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBX4.DE и 4UBQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DBX4.DE
Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF		-0.93%26.97%16.81%0.20%1.24%17.99%5.59%
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		-2.87%5.39%31.02%24.03%-13.92%43.62%8.66%

Доходность по периодам

С начала года, DBX4.DE показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у 4UBQ.DE с доходностью -2.87%.

DBX4.DE

1 день
2.31%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
7.77%
1 год
20.75%
3 года*
16.49%
5 лет*
9.05%
10 лет*
6.66%

4UBQ.DE

1 день
1.72%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-2.87%
6 месяцев
1.74%
1 год
11.68%
3 года*
16.27%
5 лет*
12.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с DBX4.DE:
DBX4.DE с QDVD.DEDBX4.DE с XEON.DEDBX4.DE с EXUS.DEDBX4.DE с V3YA.DEDBX4.DE с XDWH.DEDBX4.DE с XESC.DEDBX4.DE с XNAS.DE
Часто сравнивают с 4UBQ.DE:
4UBQ.DE с VUAA.L4UBQ.DE с ESG4UBQ.DE с VUSA.AS4UBQ.DE с SPHQ4UBQ.DE с VOO4UBQ.DE с VUAG.L4UBQ.DE с IUIT.L

Сравнение комиссий DBX4.DE и 4UBQ.DE

DBX4.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии 4UBQ.DE в 0.10%.

DBX4.DE
Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

DBX4.DE vs. 4UBQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBX4.DE
Ранг доходности на риск DBX4.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBX4.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBX4.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBX4.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBX4.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBX4.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
4UBQ.DE
Ранг доходности на риск 4UBQ.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBQ.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBQ.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBQ.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBQ.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBQ.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBX4.DE c 4UBQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF (DBX4.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBX4.DE4UBQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.68

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.01

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.35

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.08

5.33

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBX4.DE vs. 4UBQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBX4.DE на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа 4UBQ.DE равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBX4.DE и 4UBQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBX4.DE4UBQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.68

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.84

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.96

-0.86

Корреляция

Корреляция между DBX4.DE и 4UBQ.DE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBX4.DE и 4UBQ.DE

Ни DBX4.DE, ни 4UBQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DBX4.DE и 4UBQ.DE

Максимальная просадка DBX4.DE за все время составила -60.48%, что больше максимальной просадки 4UBQ.DE в -23.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBX4.DE и 4UBQ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DBX4.DE4UBQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.48%

-23.35%

-37.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.73%

-13.74%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-23.35%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-4.95%

-5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-4.12%

-11.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.21%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DBX4.DE и 4UBQ.DE

Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF (DBX4.DE) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что DBX4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 4UBQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBX4.DE4UBQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

3.81%

+5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

8.38%

+6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.54%

17.10%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

15.30%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

15.51%

+5.31%