График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
DBX4.DE торгуется в EUR, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF (DBX4.DE) показал доход в -0.93% с начала года и 20.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DBX4.DE составила 6.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.07%.
Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 6.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 12.07%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +16.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении DBX4.DE закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 сент. 2008 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший день был 6 окт. 2008 г. с доходностью -13.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.63% | 4.57% | -12.34% | 2.31% | -0.93% | ||||||||
| 2025 | 3.15% | 1.80% | -1.98% | -2.20% | 4.19% | 1.73% | 6.54% | -2.02% | 3.73% | 3.24% | -1.06% | 7.61% | 26.97% |
| 2024 | 0.36% | -0.83% | 1.43% | 2.24% | -2.53% | 6.71% | 2.88% | -0.02% | 3.41% | -0.78% | 1.49% | 1.59% | 16.81% |
| 2023 | -3.06% | -1.52% | -2.44% | 0.57% | -5.70% | 5.10% | 8.23% | -6.15% | -0.26% | -2.35% | 5.45% | 3.47% | 0.20% |
| 2022 | 7.01% | -1.13% | 6.47% | -3.09% | -4.79% | -7.37% | 3.14% | -0.62% | -5.66% | 3.33% | 5.23% | 0.00% | 1.24% |
| 2021 | 1.04% | 2.69% | 7.95% | -1.92% | 6.37% | -2.24% | 0.20% | 2.25% | -1.64% | 2.90% | -2.73% | 2.38% | 17.99% |
Метрики бенчмарка
Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF: годовая альфа составляет 1.53%, бета — 0.52, а R² — 0.18 относительно S&P 500 Index с 12.07.2007.
- Этот ETF участвовал в 71.92% снижения S&P 500 Index, но только в 57.10% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.52 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.18 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.18 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.53%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 57.10%
- Участие в снижении
- 71.92%
Комиссия
Комиссия DBX4.DE составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DBX4.DE имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF (DBX4.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DBX4.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.43 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 0.73 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.66 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 2.77 | +3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DBX4.DE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF показал максимальную просадку в 60.48%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2872 торговые сессии.
Текущая просадка Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF составляет 10.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.48% | 13 дек. 2007 г. | 298 | 3 мар. 2009 г. | 2872 | 20 янв. 2022 г. | 3170 |
| -22.7% | 12 апр. 2022 г. | 283 | 31 мая 2023 г. | 338 | 24 сент. 2024 г. | 621 |
| -16.82% | 24 февр. 2025 г. | 33 | 9 апр. 2025 г. | 58 | 3 июл. 2025 г. | 91 |
| -15.21% | 24 июл. 2007 г. | 12 | 16 авг. 2007 г. | 30 | 5 окт. 2007 г. | 42 |
| -14.73% | 26 февр. 2026 г. | 19 | 24 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...