PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBX4.DE с XDWH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBX4.DE с XDWH.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF (DBX4.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE).

DBX4.DE и XDWH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBX4.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EM EMEA Low Carbon SRI Selection Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2007 г.. XDWH.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 4 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBX4.DE и XDWH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF (DBX4.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBX4.DE и XDWH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBX4.DE
Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF		-0.93%26.97%16.81%0.20%1.24%17.99%-15.66%17.52%-12.44%8.88%
XDWH.DE
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		-2.43%2.21%7.44%0.04%-0.07%30.55%2.69%27.24%5.96%5.52%

Доходность по периодам

С начала года, DBX4.DE показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у XDWH.DE с доходностью -2.43%.

DBX4.DE

1 день
2.31%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
7.77%
1 год
20.75%
3 года*
16.49%
5 лет*
9.05%
10 лет*
6.66%

XDWH.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
4.67%
1 год
0.11%
3 года*
3.43%
5 лет*
5.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DBX4.DE:
DBX4.DE с QDVD.DEDBX4.DE с XEON.DEDBX4.DE с XESC.DEDBX4.DE с 4UBQ.DEDBX4.DE с EXUS.DEDBX4.DE с SPPY.DEDBX4.DE с V3YA.DE
Часто сравнивают с XDWH.DE:
XDWH.DE с XLVXDWH.DE с LYPE.DEXDWH.DE с IXJXDWH.DE с VUAA.LXDWH.DE с XNAS.DEXDWH.DE с HEAW.LXDWH.DE с AIAI.L

Сравнение комиссий DBX4.DE и XDWH.DE

DBX4.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XDWH.DE в 0.25%.

DBX4.DE
Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF
XDWH.DE
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

Доходность на риск

DBX4.DE vs. XDWH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBX4.DE
Ранг доходности на риск DBX4.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBX4.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBX4.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBX4.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBX4.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBX4.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XDWH.DE
Ранг доходности на риск XDWH.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWH.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWH.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWH.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWH.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWH.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBX4.DE c XDWH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF (DBX4.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBX4.DEXDWH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.01

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

0.12

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.02

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

0.22

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.08

0.51

+5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBX4.DE vs. XDWH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBX4.DE на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа XDWH.DE равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBX4.DE и XDWH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBX4.DEXDWH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.01

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.43

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.56

-0.46

Корреляция

Корреляция между DBX4.DE и XDWH.DE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBX4.DE и XDWH.DE

Ни DBX4.DE, ни XDWH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DBX4.DE и XDWH.DE

Максимальная просадка DBX4.DE за все время составила -60.48%, что больше максимальной просадки XDWH.DE в -26.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBX4.DE и XDWH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DBX4.DEXDWH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.48%

-26.08%

-34.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.73%

-11.72%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-21.12%

-1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-8.93%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-4.72%

-11.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

3.74%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DBX4.DE и XDWH.DE

Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF (DBX4.DE) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что DBX4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBX4.DEXDWH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

3.99%

+5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

8.45%

+6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.54%

16.42%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

13.28%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

14.71%

+6.11%