Сравнение DBSCX с TQPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Touchstone Strategic Income Opportunities Fund (TQPAX).
DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г.. TQPAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 31 окт. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DBSCX и TQPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBSCX и TQPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.30% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 0.92% |
TQPAX Touchstone Strategic Income Opportunities Fund | -0.09% | 8.97% | 7.26% | 8.37% | -9.86% | -0.64% |
Доходность по периодам
С начала года, DBSCX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у TQPAX с доходностью -0.09%.
DBSCX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 4.58%
TQPAX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBSCX и TQPAX
DBSCX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TQPAX в 1.00%.
Доходность на риск
DBSCX vs. TQPAX — Ранг доходности на риск
DBSCX
TQPAX
Сравнение DBSCX c TQPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Touchstone Strategic Income Opportunities Fund (TQPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBSCX | TQPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 1.63 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.83 | 2.37 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.34 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 2.70 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.70 | 10.12 | +4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBSCX | TQPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 1.63 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 0.53 | +1.04 |
Корреляция
Корреляция между DBSCX и TQPAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSCX и TQPAX
Дивидендная доходность DBSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности TQPAX в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.92% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
TQPAX Touchstone Strategic Income Opportunities Fund | 4.64% | 4.20% | 4.43% | 4.95% | 4.02% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBSCX и TQPAX
Максимальная просадка DBSCX за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки TQPAX в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSCX и TQPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBSCX | TQPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -16.94% | +2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -2.48% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -1.70% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -4.50% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.66% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBSCX и TQPAX
Текущая волатильность для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) составляет 1.00%, в то время как у Touchstone Strategic Income Opportunities Fund (TQPAX) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что DBSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBSCX | TQPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 1.36% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 2.48% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 4.14% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.70% | 5.17% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.90% | 5.17% | -2.27% |