Сравнение DBSCX с DBLFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX).
DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г.. DBLFX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DBSCX и DBLFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBSCX и DBLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.30% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 4.13% | 1.83% | 5.68% | 3.03% | 8.75% |
DBLFX DoubleLine Core Fixed Income Fund | -0.95% | 7.54% | 3.04% | 6.44% | -12.76% | -0.34% | 5.61% | 7.99% | -0.01% | 4.66% |
Доходность по периодам
С начала года, DBSCX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у DBLFX с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции DBSCX превзошли акции DBLFX по среднегодовой доходности: 4.58% против 2.09% соответственно.
DBSCX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 4.58%
DBLFX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBSCX и DBLFX
DBSCX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DBLFX в 0.47%.
Доходность на риск
DBSCX vs. DBLFX — Ранг доходности на риск
DBSCX
DBLFX
Сравнение DBSCX c DBLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBSCX | DBLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 0.95 | +1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.83 | 1.38 | +2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.17 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 1.35 | +2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.70 | 4.46 | +10.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBSCX | DBLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 0.95 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | 0.13 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.59 | 0.49 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 0.86 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между DBSCX и DBLFX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSCX и DBLFX
Дивидендная доходность DBSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности DBLFX в 4.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.92% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
DBLFX DoubleLine Core Fixed Income Fund | 4.40% | 4.87% | 5.22% | 4.66% | 3.99% | 3.12% | 3.17% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.95% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок DBSCX и DBLFX
Максимальная просадка DBSCX за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки DBLFX в -17.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSCX и DBLFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBSCX | DBLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -17.09% | +2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -2.86% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.52% | -17.09% | +7.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.12% | -17.09% | +2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -2.54% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -2.58% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.86% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBSCX и DBLFX
Текущая волатильность для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) составляет 1.00%, в то время как у DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что DBSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBSCX | DBLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 1.54% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 2.42% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 3.96% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.70% | 5.20% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.90% | 4.27% | -1.37% |