PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBSCX с CRMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBSCX с CRMVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX).

DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г.. CRMVX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DBSCX и CRMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBSCX и CRMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		0.30%8.46%7.78%8.55%-8.10%4.13%5.16%
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		0.50%4.91%1.22%0.25%4.76%0.61%3.98%

Доходность по периодам

С начала года, DBSCX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у CRMVX с доходностью 0.50%.

DBSCX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.06%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.70%
1 год
5.91%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.58%

CRMVX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.61%
1 год
6.07%
3 года*
3.88%
5 лет*
2.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Selective Credit Fund

Conquer Risk Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с DBSCX:
DBSCX с ENIAXDBSCX с BWDTXDBSCX с HICOXDBSCX с IBHEDBSCX с DIVDBSCX с JMSIXDBSCX с SPY
Часто сравнивают с CRMVX:
CRMVX с CRTOXCRMVX с CRTBXCRMVX с ANGLXCRMVX с CBRDXCRMVX с CBLDXCRMVX с BWDTXCRMVX с JMSIX

Сравнение комиссий DBSCX и CRMVX

DBSCX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CRMVX в 1.62%.

CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund

Доходность на риск

DBSCX vs. CRMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CRMVX
Ранг доходности на риск CRMVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMVX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMVX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBSCX c CRMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBSCXCRMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.48

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.74

2.02

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.31

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.77

2.23

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.33

7.27

+7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBSCX vs. CRMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBSCX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа CRMVX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBSCX и CRMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBSCXCRMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.48

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

0.00

+1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.00

+1.57

Корреляция

Корреляция между DBSCX и CRMVX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBSCX и CRMVX

Дивидендная доходность DBSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности CRMVX в 5.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		5.92%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		5.73%5.75%3.75%2.74%0.57%2.59%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBSCX и CRMVX

Максимальная просадка DBSCX за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки CRMVX в -97.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSCX и CRMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DBSCXCRMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.12%

-97.39%

+83.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-2.13%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

-97.39%

+87.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-97.15%

+95.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-22.10%

+20.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.87%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DBSCX и CRMVX

Текущая волатильность для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) составляет 1.00%, в то время как у Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что DBSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBSCXCRMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

1.71%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

3.01%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

4.18%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

1,708.90%

-1,706.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.90%

1,593.38%

-1,590.48%