PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBSCX с CBLDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DBSCX и CBLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBSCX и CBLDX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund
0.30%8.46%7.78%8.55%-8.10%4.13%1.83%5.68%2.66%
CBLDX
CrossingBridge Low Duration High Yield Fund
0.35%6.04%7.11%7.71%0.66%7.44%3.59%3.50%1.67%

Доходность по периодам

С начала года, DBSCX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у CBLDX с доходностью 0.35%.


DBSCX

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.84%
1 год
5.91%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.58%

CBLDX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.32%
1 год
4.95%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.10%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Doubleline Selective Credit Fund

CrossingBridge Low Duration High Yield Fund

Сравнение комиссий DBSCX и CBLDX

DBSCX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CBLDX в 0.88%.


Доходность на риск

DBSCX vs. CBLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина

CBLDX
Ранг доходности на риск CBLDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBLDX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBLDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBLDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBLDX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBLDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBSCX c CBLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBSCXCBLDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

3.43

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.83

4.92

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

2.03

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.78

5.34

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.70

23.86

-9.16

DBSCX vs. CBLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBSCX на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBLDX равному 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBSCX и CBLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBSCXCBLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

3.43

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

3.25

-1.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

2.54

-0.97

Корреляция

Корреляция между DBSCX и CBLDX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBSCX и CBLDX

Дивидендная доходность DBSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности CBLDX в 6.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund
5.92%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%
CBLDX
CrossingBridge Low Duration High Yield Fund
6.27%6.43%7.12%7.65%5.07%5.13%3.97%2.85%2.18%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBSCX и CBLDX

Максимальная просадка DBSCX за все время составила -14.12%, что больше максимальной просадки CBLDX в -8.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSCX и CBLDX.


Загрузка...

Показатели просадок


DBSCXCBLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.12%

-8.15%

-5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-0.93%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

-1.88%

-7.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-0.73%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-0.31%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.21%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DBSCX и CBLDX

Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что DBSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DBSCXCBLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

0.65%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

1.11%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

1.45%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

1.57%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.90%

1.83%

+1.07%