Сравнение DBSCX с CBLDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX).
DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г.. CBLDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 30 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DBSCX и CBLDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBSCX и CBLDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.30% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 4.13% | 1.83% | 5.68% | 2.66% |
CBLDX CrossingBridge Low Duration High Yield Fund | 0.35% | 6.04% | 7.11% | 7.71% | 0.66% | 7.44% | 3.59% | 3.50% | 1.67% |
Доходность по периодам
С начала года, DBSCX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у CBLDX с доходностью 0.35%.
DBSCX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 4.58%
CBLDX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBSCX и CBLDX
DBSCX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CBLDX в 0.88%.
Доходность на риск
DBSCX vs. CBLDX — Ранг доходности на риск
DBSCX
CBLDX
Сравнение DBSCX c CBLDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBSCX | CBLDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 3.43 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.83 | 4.92 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 2.03 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 5.34 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.70 | 23.86 | -9.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBSCX | CBLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 3.43 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | 3.25 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 2.54 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между DBSCX и CBLDX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSCX и CBLDX
Дивидендная доходность DBSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности CBLDX в 6.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.92% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
CBLDX CrossingBridge Low Duration High Yield Fund | 6.27% | 6.43% | 7.12% | 7.65% | 5.07% | 5.13% | 3.97% | 2.85% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBSCX и CBLDX
Максимальная просадка DBSCX за все время составила -14.12%, что больше максимальной просадки CBLDX в -8.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSCX и CBLDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBSCX | CBLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -8.15% | -5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -0.93% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.52% | -1.88% | -7.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -0.73% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -0.31% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.21% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBSCX и CBLDX
Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что DBSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBSCX | CBLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 0.65% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 1.11% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 1.45% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.70% | 1.57% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.90% | 1.83% | +1.07% |