PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBO с BRNT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBO с BRNT.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Oil Fund (DBO) и WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L).

DBO и BRNT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. BRNT.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Brent Crude Subindex. Фонд был запущен 9 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBO и BRNT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Oil Fund (DBO) и WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBO и BRNT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBO
Invesco DB Oil Fund		55.98%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%
BRNT.L
WisdomTree Brent Crude Oil		68.54%-6.34%7.45%1.08%35.10%66.26%-33.22%32.15%-13.92%12.39%

Доходность по периодам

С начала года, DBO показывает доходность 55.98%, что значительно ниже, чем у BRNT.L с доходностью 68.54%. За последние 10 лет акции DBO уступали акциям BRNT.L по среднегодовой доходности: 11.62% против 15.64% соответственно.

DBO

1 день
-3.25%
1 месяц
23.41%
С начала года
55.98%
6 месяцев
47.63%
1 год
37.53%
3 года*
14.00%
5 лет*
14.79%
10 лет*
11.62%

BRNT.L

1 день
-6.07%
1 месяц
30.64%
С начала года
68.54%
6 месяцев
61.53%
1 год
51.92%
3 года*
21.15%
5 лет*
25.11%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Oil Fund

WisdomTree Brent Crude Oil

Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с BP
Часто сравнивают с BRNT.L:
BRNT.L с USOBRNT.L с XBCU.LBRNT.L с BNOBRNT.L с CADUSD=XBRNT.L с OXYBRNT.L с OILKBRNT.L с GBSP.L

Сравнение комиссий DBO и BRNT.L

DBO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии BRNT.L в 0.49%.

DBO
Invesco DB Oil Fund
BRNT.L
WisdomTree Brent Crude Oil

Доходность на риск

DBO vs. BRNT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BRNT.L
Ранг доходности на риск BRNT.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNT.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNT.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNT.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNT.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNT.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBO c BRNT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBOBRNT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.36

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.88

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.82

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

5.24

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBO vs. BRNT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBO на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRNT.L равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBO и BRNT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBOBRNT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.36

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.75

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.45

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.03

-0.03

Корреляция

Корреляция между DBO и BRNT.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBO и BRNT.L

Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как BRNT.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		2.25%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
BRNT.L
WisdomTree Brent Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBO и BRNT.L

Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, примерно равная максимальной просадке BRNT.L в -85.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и BRNT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DBOBRNT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.18%

-85.97%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-18.66%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.68%

-31.44%

-6.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-71.94%

+10.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.95%

-6.80%

-52.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.32%

-49.21%

-13.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.16%

10.04%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DBO и BRNT.L

Текущая волатильность для Invesco DB Oil Fund (DBO) составляет 16.15%, в то время как у WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что DBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRNT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBOBRNT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.15%

22.71%

-6.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.38%

29.75%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.04%

38.04%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.73%

33.31%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.53%

34.90%

-3.37%