PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBND с FTRB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DBND и FTRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) и Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBND и FTRB


2026 (YTD)20252024
DBND
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
-0.46%7.41%3.76%
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF
-0.17%7.60%2.56%

Доходность по периодам

С начала года, DBND показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у FTRB с доходностью -0.17%.


DBND

1 день
0.03%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.85%
3 года*
4.31%
5 лет*
10 лет*

FTRB

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DoubleLine Opportunistic Bond ETF

Federated Hermes Total Return Bond ETF

Сравнение комиссий DBND и FTRB

DBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FTRB в 0.39%.


Доходность на риск

DBND vs. FTRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBND
Ранг доходности на риск DBND: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBND: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBND: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBND: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBND: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBND: 4545
Ранг коэф-та Мартина

FTRB
Ранг доходности на риск FTRB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBND c FTRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) и Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBNDFTRBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.07

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.45

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.73

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

5.29

-0.71

DBND vs. FTRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBND на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTRB равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBND и FTRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBNDFTRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.07

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.96

-0.48

Корреляция

Корреляция между DBND и FTRB составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBND и FTRB

Дивидендная доходность DBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности FTRB в 4.44%


TTM2025202420232022
DBND
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
4.80%4.78%5.19%4.39%2.74%
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF
4.44%4.46%4.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBND и FTRB

Максимальная просадка DBND за все время составила -9.39%, что больше максимальной просадки FTRB в -4.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBND и FTRB.


Загрузка...

Показатели просадок


DBNDFTRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.39%

-4.83%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-2.77%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-1.82%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-1.27%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.91%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DBND и FTRB

Текущая волатильность для DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) составляет 1.46%, в то время как у Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что DBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DBNDFTRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.67%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

2.34%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71%

4.14%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

4.61%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

4.61%

+0.54%