Сравнение DBND с DCMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT).
DBND и DCMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBND - это пассивный фонд от DoubleLine, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 31 мар. 2022 г.. DCMT - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DBND и DCMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBND и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | -0.46% | 7.41% | 2.38% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 26.11% | 6.04% | 4.96% |
Доходность по периодам
С начала года, DBND показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 26.11%.
DBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 11.21%
- С начала года
- 26.11%
- 6 месяцев
- 25.94%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBND и DCMT
DBND берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DCMT в 0.66%.
Доходность на риск
DBND vs. DCMT — Ранг доходности на риск
DBND
DCMT
Сравнение DBND c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBND | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.53 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.10 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.41 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 7.52 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBND | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.53 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.15 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между DBND и DCMT составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBND и DCMT
Дивидендная доходность DBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности DCMT в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | 4.80% | 4.78% | 5.19% | 4.39% | 2.74% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.91% | 3.67% | 1.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBND и DCMT
Максимальная просадка DBND за все время составила -9.39%, что меньше максимальной просадки DCMT в -11.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBND и DCMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBND | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.39% | -11.95% | +2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -11.05% | +8.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -2.81% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -3.20% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 3.55% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBND и DCMT
Текущая волатильность для DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) составляет 1.46%, в то время как у DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что DBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBND | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 8.97% | -7.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 13.31% | -11.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 17.59% | -13.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 14.85% | -9.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 14.85% | -9.70% |