Сравнение DBLSX с DBLFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX).
DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. DBLFX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLSX и DBLFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLSX и DBLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.36% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
DBLFX DoubleLine Core Fixed Income Fund | -0.74% | 7.54% | 3.04% | 6.44% | -12.76% | -0.34% | 5.61% | 7.99% | -0.01% | 4.66% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLSX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у DBLFX с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции DBLSX превзошли акции DBLFX по среднегодовой доходности: 2.88% против 2.11% соответственно.
DBLSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 2.88%
DBLFX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLSX и DBLFX
DBLSX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии DBLFX в 0.47%.
Доходность на риск
DBLSX vs. DBLFX — Ранг доходности на риск
DBLSX
DBLFX
Сравнение DBLSX c DBLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLSX | DBLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.69 | 1.04 | +2.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.93 | 1.50 | +4.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.04 | 1.19 | +0.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.46 | 1.62 | +4.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.25 | 5.47 | +22.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLSX | DBLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 1.04 | +2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.27 | 0.15 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.50 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.86 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между DBLSX и DBLFX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLSX и DBLFX
Дивидендная доходность DBLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности DBLFX в 4.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.19% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
DBLFX DoubleLine Core Fixed Income Fund | 4.39% | 4.87% | 5.22% | 4.66% | 3.99% | 3.12% | 3.17% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.95% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок DBLSX и DBLFX
Максимальная просадка DBLSX за все время составила -57.22%, что больше максимальной просадки DBLFX в -17.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLSX и DBLFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLSX | DBLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.22% | -17.09% | -40.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -2.86% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.71% | -17.09% | +12.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.22% | -17.09% | -40.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.38% | -2.33% | -43.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.35% | -2.58% | -28.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.85% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLSX и DBLFX
Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) составляет 0.47%, в то время как у DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что DBLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLSX | DBLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 1.60% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 2.42% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 3.96% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.38% | 5.20% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.98% | 4.27% | +59.71% |