PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBLLX с IHIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBLLX с IHIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX).

DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г.. IHIAX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности DBLLX и IHIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBLLX и IHIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		-0.19%7.86%7.20%7.00%-5.05%-0.21%3.53%8.57%-0.04%4.20%
IHIAX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund		-2.34%17.06%6.06%14.41%-16.21%-3.26%5.79%12.89%-5.18%10.36%

Доходность по периодам

С начала года, DBLLX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у IHIAX с доходностью -2.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBLLX имеют среднегодовую доходность 3.60%, а акции IHIAX немного впереди с 3.65%.

DBLLX

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.99%
3 года*
6.88%
5 лет*
3.25%
10 лет*
3.60%

IHIAX

1 день
0.69%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-2.34%
6 месяцев
1.02%
1 год
11.65%
3 года*
10.87%
5 лет*
3.18%
10 лет*
3.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Federated Hermes Emerging Market Debt Fund

Часто сравнивают с DBLLX:
DBLLX с EMTIXDBLLX с APFOXDBLLX с VEMBXDBLLX с DEMDBLLX с GMOQXDBLLX с AMAPXDBLLX с DBLIX
Часто сравнивают с IHIAX:
IHIAX с BBCPXIHIAX с GMOQXIHIAX с DLENXIHIAX с AGEYXIHIAX с DBLEXIHIAX с AMAPXIHIAX с AGEPX

Сравнение комиссий DBLLX и IHIAX

DBLLX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии IHIAX в 1.18%.

IHIAX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Доходность на риск

DBLLX vs. IHIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBLLX
Ранг доходности на риск DBLLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
IHIAX
Ранг доходности на риск IHIAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHIAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHIAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHIAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHIAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHIAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBLLX c IHIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBLLXIHIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.53

2.32

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.86

2.91

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.17

1.53

+0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.81

2.21

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.46

9.95

+9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBLLX vs. IHIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBLLX на текущий момент составляет 3.53, что выше коэффициента Шарпа IHIAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBLLX и IHIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBLLXIHIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

2.32

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.69

0.53

+1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.89

0.57

+1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.92

+0.74

Корреляция

Корреляция между DBLLX и IHIAX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLLX и IHIAX

Дивидендная доходность DBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности IHIAX в 0.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		5.02%5.27%4.70%3.74%2.41%2.15%2.61%4.93%2.87%3.00%3.19%3.77%
IHIAX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund		0.81%0.28%2.60%2.92%5.36%1.91%3.48%1.85%3.99%3.78%3.13%3.91%

Просадки

Сравнение просадок DBLLX и IHIAX

Максимальная просадка DBLLX за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки IHIAX в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLLX и IHIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DBLLXIHIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.13%

-36.42%

+26.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-5.76%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.13%

-27.24%

+17.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.13%

-27.24%

+17.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-5.11%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-4.69%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

1.28%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DBLLX и IHIAX

Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) составляет 0.38%, в то время как у Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что DBLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBLLXIHIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

2.68%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.78%

3.84%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

6.26%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

6.27%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.90%

6.49%

-4.59%