PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBLIX с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBLIX с JMSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBLIX (DoubleLine Income Fund) and JMSIX (JPMorgan Income Fund) are both Multisector Bonds funds. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBLIX charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for JMSIX.

Доходность

Сравнение доходности DBLIX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Income Fund (DBLIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DBLIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JMSIX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.73%
1 год
5.55%
3 года*
7.08%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBLIX и JMSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBLIX
DoubleLine Income Fund		0.48%6.49%10.61%9.69%-13.31%5.72%-5.09%0.39%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		1.23%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%1.39%

Correlation

The correlation between DBLIX and JMSIX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2019 г.

0.53

Over the past year, the correlation between DBLIX and JMSIX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Income Fund

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с DBLIX:
DBLIX с DBLSXDBLIX с BILDXDBLIX с NWXHXDBLIX с MZLSXDBLIX с DHEAXDBLIX с JSVIXDBLIX с MOFIX
Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с DINDXJMSIX с POMIX

Доходность на риск

DBLIX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBLIX
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBLIX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Income Fund (DBLIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DBLIX vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBLIXJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.30

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.79

—

Просадки

Сравнение просадок DBLIX и JMSIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBLIXJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-18.40%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.62%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.12%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.57%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.39%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DBLIX и JMSIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBLIXJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.82%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.88%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.54%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

3.73%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

3.87%

—

Сравнение комиссий DBLIX и JMSIX

DBLIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLIX и JMSIX

Дивидендная доходность DBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности JMSIX в 6.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DBLIX
DoubleLine Income Fund		4.11%6.33%6.32%7.44%5.45%4.76%4.10%1.30%0.00%0.00%0.00%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		6.03%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%

Часто задаваемые вопросы

DBLIX and JMSIX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBLIX и JMSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор