Сравнение DBLIX с DBCMX
DBLIX (DoubleLine Income Fund) and DBCMX (DoubleLine Strategic Commodity Fund) are both mutual funds - DBLIX is a Multisector Bonds fund managed by DoubleLine, while DBCMX is a Commodities fund managed by DoubleLine. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. DBLIX charges 0.65%/yr vs 1.02%/yr for DBCMX.
Доходность
Сравнение доходности DBLIX и DBCMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DBLIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBCMX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 29.50%
- 6 месяцев
- 30.69%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение доходности по годам DBLIX и DBCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLIX DoubleLine Income Fund | 0.48% | 6.49% | 10.61% | 9.69% | -13.31% | 5.72% | -5.09% | 0.39% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 29.50% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 0.70% |
Correlation
The correlation between DBLIX and DBCMX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2019 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBLIX vs. DBCMX — Ранг доходности на риск
DBLIX
DBCMX
Сравнение DBLIX c DBCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Income Fund (DBLIX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLIX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.79 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.53 | — |
Просадки
Сравнение просадок DBLIX и DBCMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBLIX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -37.62% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.41% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -13.26% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLIX и DBCMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBLIX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.68% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.32% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 14.64% | — |
Сравнение комиссий DBLIX и DBCMX
DBLIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DBCMX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLIX и DBCMX
Дивидендная доходность DBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности DBCMX в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.34% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% |
DBLIX DoubleLine Income Fund | 4.11% | 6.33% | 6.32% | 7.44% | 5.45% | 4.76% | 4.10% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBLIX and DBCMX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DBLIX и DBCMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор