Сравнение DBLFX с DFLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX).
DBLFX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLFX и DFLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLFX и DFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLFX DoubleLine Core Fixed Income Fund | -0.95% | 7.54% | 3.04% | 6.44% | -12.76% | -0.34% | 5.61% | 7.99% | -0.01% | 4.66% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | -0.13% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLFX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у DFLEX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DBLFX уступали акциям DFLEX по среднегодовой доходности: 2.09% против 3.75% соответственно.
DBLFX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 2.09%
DFLEX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLFX и DFLEX
DBLFX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии DFLEX в 0.74%.
Доходность на риск
DBLFX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск
DBLFX
DFLEX
Сравнение DBLFX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLFX | DFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 3.31 | -2.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 5.22 | -3.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.93 | -0.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 4.16 | -2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 17.90 | -13.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLFX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 3.31 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 1.61 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 1.38 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.34 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между DBLFX и DFLEX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLFX и DFLEX
Дивидендная доходность DBLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности DFLEX в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLFX DoubleLine Core Fixed Income Fund | 4.40% | 4.87% | 5.22% | 4.66% | 3.99% | 3.12% | 3.17% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.95% | 3.59% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.16% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок DBLFX и DFLEX
Максимальная просадка DBLFX за все время составила -17.09%, примерно равная максимальной просадке DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLFX и DFLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLFX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.09% | -17.29% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -1.14% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.09% | -11.00% | -6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.09% | -17.29% | +0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -1.14% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -1.57% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.27% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLFX и DFLEX
DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что DBLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLFX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 0.63% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 0.98% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 1.44% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 1.93% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 2.73% | +1.54% |