Сравнение DBLFX с DBLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX).
DBLFX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLFX и DBLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLFX и DBLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLFX DoubleLine Core Fixed Income Fund | -0.95% | 7.54% | 3.04% | 6.44% | -12.76% | -0.34% | 5.61% | 7.99% | -0.01% | 4.66% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.04% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLFX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у DBLSX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции DBLFX уступали акциям DBLSX по среднегодовой доходности: 2.09% против 2.85% соответственно.
DBLFX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 2.09%
DBLSX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLFX и DBLSX
DBLFX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DBLSX в 0.41%.
Доходность на риск
DBLFX vs. DBLSX — Ранг доходности на риск
DBLFX
DBLSX
Сравнение DBLFX c DBLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLFX | DBLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 3.25 | -2.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 5.01 | -3.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.89 | -0.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 5.13 | -3.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 24.44 | -19.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLFX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 3.25 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 2.21 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.04 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.05 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между DBLFX и DBLSX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLFX и DBLSX
Дивидендная доходность DBLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности DBLSX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLFX DoubleLine Core Fixed Income Fund | 4.40% | 4.87% | 5.22% | 4.66% | 3.99% | 3.12% | 3.17% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.95% | 3.59% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.20% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок DBLFX и DBLSX
Максимальная просадка DBLFX за все время составила -17.09%, что меньше максимальной просадки DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLFX и DBLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLFX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.09% | -57.22% | +40.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -0.83% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.09% | -4.71% | -12.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.09% | -57.22% | +40.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -45.55% | +43.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -31.35% | +28.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.17% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLFX и DBLSX
DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что DBLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLFX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 0.55% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 0.86% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 1.28% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 1.38% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 63.98% | -59.71% |