PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBLDX с BILDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBLDX с BILDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBLDX (DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund) and BILDX (DoubleLine Infrastructure Income Fund) are both mutual funds - DBLDX is a Government Bonds fund managed by DoubleLine, while BILDX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by DoubleLine. Over the past 5 years, DBLDX returned -5.02%/yr vs 1.71%/yr for BILDX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DBLDX charges 0.50%/yr vs 0.57%/yr for BILDX.

Доходность

Сравнение доходности DBLDX и BILDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund (DBLDX) и DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBLDX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у BILDX с доходностью 0.75%.

DBLDX

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.97%
1 год
4.56%
3 года*
0.65%
5 лет*
-5.02%
10 лет*
-0.86%

BILDX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.75%
6 месяцев
0.90%
1 год
5.23%
3 года*
5.98%
5 лет*
1.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBLDX и BILDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBLDX
DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund		-0.36%6.25%-4.42%3.79%-29.25%-3.91%14.17%14.19%-0.79%6.42%
BILDX
DoubleLine Infrastructure Income Fund		0.75%7.59%4.41%8.89%-11.54%0.14%5.48%8.30%0.39%5.66%

Correlation

The correlation between DBLDX and BILDX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.82

The correlation between DBLDX and BILDX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund

DoubleLine Infrastructure Income Fund

Часто сравнивают с DBLDX:
DBLDX с VUSUXDBLDX с PYUSXDBLDX с HLGAXDBLDX с ACCSXDBLDX с FHNFXDBLDX с FUAMXDBLDX с VFFIX
Часто сравнивают с BILDX:
BILDX с DFAPXBILDX с AOKBILDX с LCTRXBILDX с DBLIXBILDX с FTHRXBILDX с BNDBILDX с XLK

Доходность на риск

DBLDX vs. BILDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBLDX
Ранг доходности на риск DBLDX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLDX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLDX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLDX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLDX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLDX: 88
Ранг коэф-та Мартина
BILDX
Ранг доходности на риск BILDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILDX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILDX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILDX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILDX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILDX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBLDX c BILDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund (DBLDX) и DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBLDXBILDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.89

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
2.92

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.35

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

2.63

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.23

8.50

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBLDX vs. BILDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBLDX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа BILDX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBLDX и BILDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBLDXBILDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.89

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.39

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.74

-0.73

Просадки

Сравнение просадок DBLDX и BILDX

Максимальная просадка DBLDX за все время составила -45.96%, что больше максимальной просадки BILDX в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLDX и BILDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBLDXBILDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.96%

-15.68%

-30.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-2.21%

-5.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.52%

-3.31%

-13.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.48%

-15.68%

-24.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.76%

-0.78%

-33.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.55%

-3.00%

-14.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

0.68%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DBLDX и BILDX

DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund (DBLDX) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что DBLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBLDXBILDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

0.95%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

2.18%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.74%

3.08%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

4.41%

+8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.27%

4.09%

+8.18%

Сравнение комиссий DBLDX и BILDX

DBLDX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BILDX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLDX и BILDX

Дивидендная доходность DBLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности BILDX в 4.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BILDX
DoubleLine Infrastructure Income Fund		4.94%4.64%4.11%3.42%3.31%3.45%2.89%3.40%3.18%3.22%0.00%0.00%
DBLDX
DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund		5.43%5.14%4.94%3.35%3.48%2.93%9.77%7.60%3.14%3.36%3.15%3.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DBLDX and BILDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DBLDX has higher volatility (2.73%) compared to BILDX (0.95%). In terms of maximum drawdown, DBLDX dropped -45.96% vs BILDX's -15.68%.

BILDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBLDX и BILDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор