PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBL с NWXEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DBL и NWXEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) и Nationwide Strategic Income A (NWXEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBL показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у NWXEX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции DBL уступали акциям NWXEX по среднегодовой доходности: 2.36% против 6.52% соответственно.


DBL

1 день
-0.17%
1 месяц
0.00%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-2.26%
1 год
-0.00%
3 года*
8.04%
5 лет*
2.07%
10 лет*
2.36%

NWXEX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.50%
С начала года
2.07%
6 месяцев
2.47%
1 год
6.67%
3 года*
8.22%
5 лет*
6.31%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBL и NWXEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBL
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
-2.26%7.16%10.05%13.11%-15.83%4.61%3.93%16.74%-6.24%4.49%
NWXEX
Nationwide Strategic Income A
2.07%6.97%9.36%9.00%3.50%4.64%3.24%9.84%-0.39%10.86%

Correlation

The correlation between DBL and NWXEX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2015 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DoubleLine Opportunistic Credit Fund

Nationwide Strategic Income A

Доходность на риск

DBL vs. NWXEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBL
Ранг доходности на риск DBL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBL: 33
Ранг коэф-та Мартина

NWXEX
Ранг доходности на риск NWXEX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWXEX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWXEX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWXEX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWXEX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWXEX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBL c NWXEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) и Nationwide Strategic Income A (NWXEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBLNWXEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-9.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

2.80

-1.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

15.53

-15.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.00

63.28

-63.29

DBL vs. NWXEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBL на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа NWXEX равного 5.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBL и NWXEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBLNWXEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

5.52

-5.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

1.73

-1.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

1.48

-1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.48

-1.16

Просадки

Сравнение просадок DBL и NWXEX

Максимальная просадка DBL за все время составила -26.45%, что больше максимальной просадки NWXEX в -22.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBL и NWXEX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DBLNWXEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.45%

-22.97%

-3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-0.43%

-5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.72%

-1.89%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.54%

-5.60%

-18.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.45%

-22.97%

-3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-0.10%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-1.10%

-5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

0.11%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DBL и NWXEX

DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с Nationwide Strategic Income A (NWXEX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что DBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWXEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DBLNWXEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

0.31%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.43%

0.92%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.08%

1.21%

+5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.56%

3.66%

+7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.52%

4.41%

+10.11%

Сравнение комиссий DBL и NWXEX

DBL берет комиссию в 2.43%, что несколько больше комиссии NWXEX в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBL и NWXEX

Дивидендная доходность DBL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности NWXEX в 5.25%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBL
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
9.19%8.66%8.52%8.60%8.89%7.17%8.69%6.83%10.27%9.03%8.68%9.35%
NWXEX
Nationwide Strategic Income A
5.25%4.93%4.73%4.33%16.14%3.99%4.70%3.63%4.30%8.40%7.21%0.43%

Часто задаваемые вопросы


DBL and NWXEX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBL has higher volatility (1.82%) compared to NWXEX (0.31%). In terms of maximum drawdown, DBL dropped -26.45% vs NWXEX's -22.97%.

NWXEX currently has the higher Sharpe Ratio (5.52 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBL и NWXEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор