Сравнение DBK.DE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DBK.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DBK.DE и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBK.DE и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBK.DE Deutsche Bank Aktiengesellschaft | -20.37% | 104.51% | 38.52% | 20.50% | -1.83% | 23.12% | 29.38% | 1.00% | -55.64% | 4.29% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -2.17% | 3.75% | 33.13% | 22.39% | -13.10% | 38.36% | 8.58% | 34.19% | -0.09% | 6.75% |
Разные валюты инструментов
DBK.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DBK.DE показывает доходность -20.37%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции DBK.DE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.67% против 13.81% соответственно.
DBK.DE
- 1 день
- 4.98%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- -20.37%
- 6 месяцев
- -12.39%
- 1 год
- 21.79%
- 3 года*
- 45.44%
- 5 лет*
- 23.42%
- 10 лет*
- 8.67%
SPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 9.46%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBK.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск
DBK.DE
SPY
Сравнение DBK.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DBK.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBK.DE | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.44 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 0.76 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.12 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.70 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | 2.95 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBK.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.44 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.72 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.75 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.55 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между DBK.DE и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBK.DE и SPY
Дивидендная доходность DBK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBK.DE Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 2.58% | 2.05% | 2.70% | 2.43% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.58% | 1.20% | 0.00% | 3.33% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок DBK.DE и SPY
Максимальная просадка DBK.DE за все время составила -92.61%, что больше максимальной просадки SPY в -51.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBK.DE и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBK.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.61% | -55.19% | -37.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.77% | -12.05% | -14.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.36% | -24.50% | -21.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.17% | -33.72% | -37.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.40% | -5.53% | -49.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.71% | -9.09% | -39.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.36% | 2.54% | +5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBK.DE и SPY
Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DBK.DE) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что DBK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBK.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 4.30% | +6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.99% | 9.86% | +13.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.69% | 21.43% | +13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.54% | 16.97% | +18.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.59% | 18.50% | +20.09% |