Сравнение DBK.DE с BRK-B
DBK.DE (Deutsche Bank Aktiengesellschaft) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — DBK.DE in Banks - Regional, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, DBK.DE returned 9.52%/yr vs 12.72%/yr for BRK-B. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DBK.DE и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DBK.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DBK.DE показывает доходность -13.18%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -3.69%. За последние 10 лет акции DBK.DE уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.52% против 12.72% соответственно.
DBK.DE
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- -13.18%
- 6 месяцев
- -7.61%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 46.38%
- 5 лет*
- 20.97%
- 10 лет*
- 9.52%
BRK-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- -3.50%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам DBK.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBK.DE Deutsche Bank Aktiengesellschaft | -13.18% | 104.51% | 38.52% | 20.50% | -1.83% | 23.12% | 29.38% | 1.00% | -55.64% | 4.29% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -0.98% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 6.68% |
Correlation
The correlation between DBK.DE and BRK-B is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between DBK.DE and BRK-B has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBK.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
DBK.DE
BRK-B
Сравнение DBK.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DBK.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBK.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.97 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.32 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | -0.66 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBK.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | -0.24 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.66 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.63 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.49 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок DBK.DE и BRK-B
Максимальная просадка DBK.DE за все время составила -92.61%, что больше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBK.DE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBK.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.61% | -45.91% | -46.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.77% | -11.04% | -15.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.77% | -20.62% | -6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.36% | -22.31% | -24.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.17% | -28.74% | -42.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.37% | -17.01% | -34.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.73% | -9.73% | -39.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.22% | 5.31% | +5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBK.DE и BRK-B
Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DBK.DE) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что DBK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBK.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 3.71% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.67% | 11.20% | +12.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.04% | 14.94% | +17.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.49% | 17.37% | +18.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.39% | 20.09% | +18.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBK.DE и BRK-B
Дивидендная доходность DBK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBK.DE Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 3.61% | 2.05% | 2.70% | 2.43% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.58% | 1.20% | 0.00% | 3.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DBK.DE и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Bank Aktiengesellschaft и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DBK.DE and BRK-B have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DBK.DE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор