PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBJP с SNPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBJP с SNPG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) and SNPG (Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF) are both exchange-traded funds - DBJP is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan US Dollar Hedged Index, while SNPG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Growth ESG Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DBJP returned 28.45%/yr vs 24.34%/yr for SNPG. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBJP charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for SNPG.

Доходность

Сравнение доходности DBJP и SNPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBJP показывает доходность 21.03%, что значительно выше, чем у SNPG с доходностью 10.54%.

DBJP

1 день
-4.33%
1 месяц
3.46%
С начала года
21.03%
6 месяцев
21.10%
1 год
53.92%
3 года*
28.45%
5 лет*
21.61%
10 лет*
17.47%

SNPG

1 день
-3.01%
1 месяц
3.72%
С начала года
10.54%
6 месяцев
9.70%
1 год
28.74%
3 года*
24.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBJP и SNPG

2026 (YTD)2025202420232022
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		21.03%29.51%25.53%36.21%-4.81%
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF		10.54%18.22%33.99%38.45%1.81%

Correlation

The correlation between DBJP and SNPG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г.

0.55

The correlation between DBJP and SNPG has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBJP и SNPG

Секторы
DBJP
SNPG

Промышленность

24.5%
10.2%

Технологии

21.7%
43.7%

Финансовые услуги

17.0%
11.4%

Потребительский циклический сектор

11.9%
5.5%

Коммуникационные услуги

8.9%
12.5%

Здравоохранение

5.6%
13.0%

Сырьевые материалы

3.4%
1.0%

Потребительский защитный сектор

3.3%
1.0%

Недвижимость

1.9%
1.2%

Коммунальные услуги

1.0%
0.5%

Энергетика

0.9%
0.0%

Промышленность

DBJP
24.5%
SNPG
10.2%

Технологии

DBJP
21.7%
SNPG
43.7%

Финансовые услуги

DBJP
17.0%
SNPG
11.4%

Потребительский циклический сектор

DBJP
11.9%
SNPG
5.5%

Коммуникационные услуги

DBJP
8.9%
SNPG
12.5%

Здравоохранение

DBJP
5.6%
SNPG
13.0%

Сырьевые материалы

DBJP
3.4%
SNPG
1.0%

Потребительский защитный сектор

DBJP
3.3%
SNPG
1.0%

Недвижимость

DBJP
1.9%
SNPG
1.2%

Коммунальные услуги

DBJP
1.0%
SNPG
0.5%

Энергетика

DBJP
0.9%
SNPG
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF

Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с EWJDBJP с FLJPDBJP с FLJHDBJP с HEFA
Часто сравнивают с SNPG:
SNPG с SCHGSNPG с VOOSNPG с SPMOSNPG с ^BSE500SNPG с FGDLSNPG с DBEFSNPG с SPYG

Доходность на риск

DBJP vs. SNPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SNPG
Ранг доходности на риск SNPG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBJP c SNPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBJPSNPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
1.86

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.61

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.33

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.22

2.20

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.97

9.04

+10.92

DBJP vs. SNPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBJP на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа SNPG равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBJP и SNPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBJP и SNPG

Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что больше максимальной просадки SNPG в -21.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и SNPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBJPSNPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-21.69%

-9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-13.12%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.50%

-21.69%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-3.01%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.27%

-2.52%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.19%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DBJP и SNPG

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) имеют волатильность 7.92% и 7.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBJPSNPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

7.75%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.56%

13.35%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

15.52%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

18.26%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

18.26%

+1.05%

Сравнение комиссий DBJP и SNPG

DBJP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SNPG в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBJP и SNPG

Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности SNPG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		1.25%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF		0.47%0.49%0.57%0.95%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBJP and SNPG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBJP has higher volatility (7.92%) compared to SNPG (7.75%). In terms of maximum drawdown, DBJP dropped -31.30% vs SNPG's -21.69%.

On 3-year performance, DBJP leads with 28.45% vs 24.34% for SNPG. On fees, SNPG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SNPG has been the lower-risk option at 7.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBJP has performed better with a 28.45% return vs 24.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for DBJP.

DBJP has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.47% for SNPG.

DBJP is categorized as Japan Equities, while SNPG is Large Cap Growth Equities. DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index, while SNPG tracks S&P 500 Growth ESG Index. Their fees differ too: 0.45% for DBJP and 0.15% for SNPG.

DBJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBJP и SNPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор