Сравнение DBJP с OPPJ
DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) and OPPJ (WisdomTree Japan Opportunities ETF) are both Japan Equities funds - DBJP tracks the MSCI Japan US Dollar Hedged Index while OPPJ tracks the WisdomTree Japan Opportunities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBJP returned 16.39%/yr vs 17.08%/yr for OPPJ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DBJP charges 0.45%/yr vs 0.58%/yr for OPPJ.
Доходность
Сравнение доходности DBJP и OPPJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBJP показывает доходность 20.55%, что значительно ниже, чем у OPPJ с доходностью 22.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBJP имеют среднегодовую доходность 16.39%, а акции OPPJ немного впереди с 17.08%.
DBJP
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- 12.39%
- С начала года
- 20.55%
- 1 год
- 50.85%
- 3 года*
- 28.76%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 16.39%
OPPJ
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -3.76%
- 6 месяцев
- 11.89%
- С начала года
- 22.94%
- 1 год
- 60.73%
- 3 года*
- 32.84%
- 5 лет*
- 24.53%
- 10 лет*
- 17.08%
Сравнение доходности по годам DBJP и OPPJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 20.55% | 29.51% | 25.53% | 36.21% | -4.19% | 13.04% | 10.53% | 20.87% | -14.82% | 21.24% |
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 22.94% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
Correlation
The correlation between DBJP and OPPJ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г. | 0.86 |
The correlation between DBJP and OPPJ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBJP vs. OPPJ — Ранг доходности на риск
DBJP
OPPJ
Сравнение DBJP c OPPJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBJP | OPPJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.48 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.92 | 6.21 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.08 | 19.42 | -1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBJP и OPPJ
Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки OPPJ в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и OPPJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBJP | OPPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.30% | -39.30% | +8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -9.82% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.50% | -16.49% | -5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -16.49% | -5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.30% | -39.30% | +8.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -6.71% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -6.48% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.14% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBJP и OPPJ
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) имеют волатильность 7.34% и 7.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBJP | OPPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 7.53% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.83% | 17.13% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 20.93% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.21% | 18.33% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 19.56% | -0.31% |
Сравнение комиссий DBJP и OPPJ
DBJP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии OPPJ в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBJP и OPPJ
Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности OPPJ в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 1.26% | 2.81% | 2.80% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% |
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 1.14% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
DBJP and OPPJ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPPJ has higher volatility (7.53%) compared to DBJP (7.34%). In terms of maximum drawdown, DBJP dropped -31.30% vs OPPJ's -39.30%.
On 10-year performance, OPPJ leads with 17.08% vs 16.39% for DBJP. On fees, DBJP is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DBJP has been the lower-risk option at 7.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, OPPJ has performed better with a 17.08% return vs 16.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBJP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for OPPJ.
DBJP has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 1.14% for OPPJ.
DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index, while OPPJ tracks WisdomTree Japan Opportunities Index. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.45% for DBJP and 0.58% for OPPJ.
OPPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBJP и OPPJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор