PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBJP с CA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBJP с CA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) and CA (Xtrackers California Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - DBJP is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan US Dollar Hedged Index, while CA is a Municipal Bonds fund tracking the ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, DBJP returned 52.66% vs 6.67% for CA. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. DBJP charges 0.45%/yr vs 0.07%/yr for CA.

Доходность

Сравнение доходности DBJP и CA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBJP показывает доходность 20.51%, что значительно выше, чем у CA с доходностью 1.20%.

DBJP

1 день
0.81%
1 месяц
8.88%
С начала года
20.51%
6 месяцев
24.02%
1 год
52.66%
3 года*
29.04%
5 лет*
21.44%
10 лет*
16.54%

CA

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.44%
1 год
6.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBJP и CA

2026 (YTD)202520242023
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		20.51%29.51%25.53%1.87%
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF		1.20%3.05%1.51%0.79%

Correlation

The correlation between DBJP and CA is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Xtrackers California Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с EWJDBJP с FLJHDBJP с FLJPDBJP с HEFA
Часто сравнивают с CA:
CA с MMCACA с CMFCA с VTEBCA с DFCACA с BSMSCA с HYRMCA с TAXE

Доходность на риск

DBJP vs. CA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CA
Ранг доходности на риск CA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBJP c CA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBJPCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.54

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
3.84

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.58

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.09

2.61

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.86

9.84

+10.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBJP vs. CA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBJP на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CA равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBJP и CA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBJPCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.54

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.67

+0.01

Просадки

Сравнение просадок DBJP и CA

Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что больше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и CA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBJPCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-5.24%

-26.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-2.57%

-7.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.75%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-1.27%

-6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

0.68%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DBJP и CA

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что DBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBJPCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

0.31%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

1.83%

+11.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

2.64%

+16.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

3.99%

+14.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

3.99%

+15.47%

Сравнение комиссий DBJP и CA

DBJP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CA в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBJP и CA

Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности CA в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF		2.96%3.14%3.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.34%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%

Часто задаваемые вопросы

DBJP and CA have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBJP has higher volatility (3.85%) compared to CA (0.31%). In terms of maximum drawdown, DBJP dropped -31.30% vs CA's -5.24%.

On 1-year performance, DBJP leads with 52.66% vs 6.67% for CA. On fees, CA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CA has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBJP has performed better with a 52.66% return vs 6.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for DBJP.

CA has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 2.34% for DBJP.

DBJP is categorized as Japan Equities, while CA is Municipal Bonds. DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index, while CA tracks ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.45% for DBJP and 0.07% for CA.

DBJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBJP и CA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор