PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBCMX с DBLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DBCMX и DBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и DoubleLine Income Fund (DBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


DBCMX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.30%
С начала года
29.50%
6 месяцев
30.69%
1 год
38.38%
3 года*
12.48%
5 лет*
9.58%
10 лет*
7.09%

DBLIX

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBCMX и DBLIX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBCMX
DoubleLine Strategic Commodity Fund
29.50%6.10%0.45%-3.96%13.40%31.24%-6.07%0.70%
DBLIX
DoubleLine Income Fund
0.48%6.49%10.61%9.69%-13.31%5.72%-5.09%0.39%

Correlation

The correlation between DBCMX and DBLIX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2019 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DoubleLine Strategic Commodity Fund

DoubleLine Income Fund

Доходность на риск

DBCMX vs. DBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBCMX
Ранг доходности на риск DBCMX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBCMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBCMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBCMX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBCMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBCMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина

DBLIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBCMX c DBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и DoubleLine Income Fund (DBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBCMXDBLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.96

DBCMX vs. DBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBCMXDBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

Просадки

Сравнение просадок DBCMX и DBLIX


Загрузка графика...

Показатели просадок


DBCMXDBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DBCMX и DBLIX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DBCMXDBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

Сравнение комиссий DBCMX и DBLIX

DBCMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии DBLIX в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBCMX и DBLIX

Дивидендная доходность DBCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности DBLIX в 4.11%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DBCMX
DoubleLine Strategic Commodity Fund
2.34%3.04%2.89%3.30%46.88%13.53%0.00%1.04%1.21%5.23%0.51%
DBLIX
DoubleLine Income Fund
4.11%6.33%6.32%7.44%5.45%4.76%4.10%1.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DBCMX and DBLIX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBCMX и DBLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор