Сравнение DBCMX с DBLIX
DBCMX (DoubleLine Strategic Commodity Fund) and DBLIX (DoubleLine Income Fund) are both mutual funds - DBCMX is a Commodities fund managed by DoubleLine, while DBLIX is a Multisector Bonds fund managed by DoubleLine. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. DBCMX charges 1.02%/yr vs 0.65%/yr for DBLIX.
Доходность
Сравнение доходности DBCMX и DBLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DBCMX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- 19.81%
- 6 месяцев
- 20.25%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- 6.30%
DBLIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBCMX и DBLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 19.81% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 2.36% |
DBLIX DoubleLine Income Fund | 0.48% | 6.49% | 10.61% | 9.69% | -13.31% | 5.72% | -5.09% | 0.39% |
Correlation
The correlation between DBCMX and DBLIX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBCMX vs. DBLIX — Ранг доходности на риск
DBCMX
DBLIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DBCMX c DBLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и DoubleLine Income Fund (DBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBCMX | DBLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBCMX и DBLIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBCMX | DBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.62% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.64% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBCMX и DBLIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBCMX | DBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | — | — |
Сравнение комиссий DBCMX и DBLIX
DBCMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии DBLIX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBCMX и DBLIX
Дивидендная доходность DBCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности DBLIX в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.53% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% |
DBLIX DoubleLine Income Fund | 4.11% | 6.33% | 6.32% | 7.44% | 5.45% | 4.76% | 4.10% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBCMX and DBLIX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DBCMX и DBLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор