PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBC с WOSC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBC с WOSC.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) and WOSC.L (SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while WOSC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI SMID NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBC returned 8.27%/yr vs 10.54%/yr for WOSC.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. DBC charges 0.85%/yr vs 0.45%/yr for WOSC.L.

Доходность

Сравнение доходности DBC и WOSC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WOSC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DBC торгуется в USD, в то время как WOSC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WOSC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DBC показывает доходность 27.68%, что значительно выше, чем у WOSC.L с доходностью 14.48%. За последние 10 лет акции DBC уступали акциям WOSC.L по среднегодовой доходности: 8.27% против 10.54% соответственно.

DBC

1 день
-1.04%
1 месяц
-8.99%
С начала года
27.68%
6 месяцев
28.76%
1 год
34.32%
3 года*
12.92%
5 лет*
11.29%
10 лет*
8.27%

WOSC.L

1 день
2.06%
1 месяц
2.92%
С начала года
14.48%
6 месяцев
14.63%
1 год
30.89%
3 года*
16.60%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBC и WOSC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		27.68%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%
WOSC.L
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF		14.48%20.20%7.59%15.76%-18.52%15.21%15.67%26.98%-14.73%21.49%

Correlation

The correlation between DBC and WOSC.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2013 г.

0.27

The correlation between DBC and WOSC.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBC и WOSC.L

Секторы
DBC
WOSC.L

Финансовые услуги

91.5%
13.6%

Сырьевые материалы

-

8.2%

Коммуникационные услуги

-

3.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Энергетика

-

5.6%

Здравоохранение

-

9.5%

Промышленность

-

20.5%

Недвижимость

-

8.2%

Технологии

-

13.4%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Финансовые услуги

DBC
91.5%
WOSC.L
13.6%

Сырьевые материалы

DBC

-

WOSC.L
8.2%

Коммуникационные услуги

DBC

-

WOSC.L
3.0%

Потребительский циклический сектор

DBC

-

WOSC.L
10.9%

Потребительский защитный сектор

DBC

-

WOSC.L
4.2%

Энергетика

DBC

-

WOSC.L
5.6%

Здравоохранение

DBC

-

WOSC.L
9.5%

Промышленность

DBC

-

WOSC.L
20.5%

Недвижимость

DBC

-

WOSC.L
8.2%

Технологии

DBC

-

WOSC.L
13.4%

Коммунальные услуги

DBC

-

WOSC.L
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с USCI
Часто сравнивают с WOSC.L:
WOSC.L с WLDS.LWOSC.L с IMID.LWOSC.L с AGT.LWOSC.L с VWRA.LWOSC.L с USSC.LWOSC.L с URTHWOSC.L с SPY

Доходность на риск

DBC vs. WOSC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
WOSC.L
Ранг доходности на риск WOSC.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOSC.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOSC.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOSC.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOSC.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOSC.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBC c WOSC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WOSC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBCWOSC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.12

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.15

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.40

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

12.33

-2.69

DBC vs. WOSC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBC на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WOSC.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBC и WOSC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBC и WOSC.L

Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки WOSC.L в -45.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и WOSC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBCWOSC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-45.31%

-31.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-9.03%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.82%

-20.19%

+6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-31.13%

+3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

-42.76%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.14%

0.00%

-26.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.19%

-17.47%

-28.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.50%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DBC и WOSC.L

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WOSC.L) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WOSC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBCWOSC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

4.56%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

10.93%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

14.49%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

22.21%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

23.93%

-6.11%

Сравнение комиссий DBC и WOSC.L

DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии WOSC.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBC и WOSC.L

Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как WOSC.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.61%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%
WOSC.L
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBC and WOSC.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WOSC.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WOSC.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

DBC is categorized as Commodities, while WOSC.L is Global Equities. DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while WOSC.L tracks MSCI ACWI SMID NR USD. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.85% for DBC and 0.45% for WOSC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBC и WOSC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор