Сравнение WOSC.L с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WOSC.L) и iShares MSCI World ETF (URTH).
WOSC.L и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WOSC.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI SMID NR USD. Фонд был запущен 25 нояб. 2013 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WOSC.L или URTH.
Основные характеристики
| WOSC.L | URTH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.79% | 21.19% |
| Дох-ть за 1 год | 24.42% | 33.21% |
| Дох-ть за 3 года | 1.82% | 7.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.05% | 12.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.02% | 10.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 2.81 |
| Коэф-т Сортино | 2.54 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.56 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 9.34 | 18.05 |
| Индекс Язвы | 2.55% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 13.76% | 11.84% |
| Макс. просадка | -36.13% | -34.01% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между WOSC.L и URTH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WOSC.L и URTH
С начала года, WOSC.L показывает доходность 10.79%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 21.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WOSC.L имеют среднегодовую доходность 10.02%, а акции URTH немного впереди с 10.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WOSC.L и URTH
WOSC.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WOSC.L c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WOSC.L) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOSC.L и URTH
WOSC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOSC.L SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.42% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок WOSC.L и URTH
Максимальная просадка WOSC.L за все время составила -36.13%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOSC.L и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WOSC.L и URTH
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WOSC.L) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что WOSC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.