PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBC с CMOP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBC с CMOP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L).

DBC и CMOP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. CMOP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 9 янв. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBC и CMOP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBC и CMOP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		28.26%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%6.95%
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		22.56%16.40%4.25%-8.12%14.71%27.55%-4.27%7.46%-10.38%2.57%
Разные валюты инструментов

DBC торгуется в USD, в то время как CMOP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DBC показывает доходность 28.26%, что значительно выше, чем у CMOP.L с доходностью 22.56%.

DBC

1 день
-0.93%
1 месяц
11.12%
С начала года
28.26%
6 месяцев
31.82%
1 год
31.70%
3 года*
11.34%
5 лет*
14.31%
10 лет*
10.02%

CMOP.L

1 день
-1.64%
1 месяц
8.52%
С начала года
22.56%
6 месяцев
30.31%
1 год
30.41%
3 года*
13.35%
5 лет*
13.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с BCDDBC с USCI
Часто сравнивают с CMOP.L:
CMOP.L с CMOD.LCMOP.L с WCOB.LCMOP.L с BCOG.LCMOP.L с GBRE.LCMOP.L с COMM.LCMOP.L с PDBCCMOP.L с GUNR

Сравнение комиссий DBC и CMOP.L

DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CMOP.L в 0.19%.

DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc

Доходность на риск

DBC vs. CMOP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CMOP.L
Ранг доходности на риск CMOP.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOP.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOP.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOP.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOP.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOP.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBC c CMOP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBCCMOP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.83

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.40

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

4.01

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

9.41

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBC vs. CMOP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBC на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMOP.L равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBC и CMOP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBCCMOP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.83

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.80

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.49

-0.38

Корреляция

Корреляция между DBC и CMOP.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBC и CMOP.L

Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как CMOP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.59%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBC и CMOP.L

Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки CMOP.L в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и CMOP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DBCCMOP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-28.78%

-47.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-9.41%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-28.78%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.80%

-2.28%

-23.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.42%

-12.35%

-34.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.44%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DBC и CMOP.L

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMOP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBCCMOP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

7.49%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

13.07%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

16.57%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

16.68%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

15.05%

+2.67%