Сравнение DBA с SOYB.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и WisdomTree Soybeans (SOYB.L).
DBA и SOYB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. SOYB.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Soybeans. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBA и SOYB.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBA и SOYB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 6.19% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | 2.53% | 22.37% | -2.54% | -0.71% | -8.74% | -6.06% |
SOYB.L WisdomTree Soybeans | 8.47% | 6.31% | -22.14% | 0.92% | 27.00% | 7.10% | 31.50% | -2.64% | -11.79% | -10.13% |
Доходность по периодам
С начала года, DBA показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у SOYB.L с доходностью 8.47%. За последние 10 лет акции DBA превзошли акции SOYB.L по среднегодовой доходности: 4.40% против 3.16% соответственно.
DBA
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 4.40%
SOYB.L
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- -2.77%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 3.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBA и SOYB.L
DBA берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SOYB.L в 0.49%.
Доходность на риск
DBA vs. SOYB.L — Ранг доходности на риск
DBA
SOYB.L
Сравнение DBA c SOYB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и WisdomTree Soybeans (SOYB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBA | SOYB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.76 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.15 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.15 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.21 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 2.84 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBA | SOYB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.76 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.14 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.17 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.25 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между DBA и SOYB.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBA и SOYB.L
Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, тогда как SOYB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.37% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% |
SOYB.L WisdomTree Soybeans | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBA и SOYB.L
Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки SOYB.L в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и SOYB.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBA | SOYB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.97% | -50.99% | -16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -10.53% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -31.36% | +15.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | -44.61% | +3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.24% | -17.77% | -7.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.26% | -21.97% | -19.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 4.48% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBA и SOYB.L
Текущая волатильность для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) составляет 2.75%, в то время как у WisdomTree Soybeans (SOYB.L) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что DBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOYB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBA | SOYB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 6.06% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 11.06% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 16.03% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 20.06% | -5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.13% | 18.78% | -5.65% |