Сравнение DAXX.L с XIACY
DAXX.L (Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc) is Europe Equities fund tracking the FSE DAX TR EUR, while XIACY (Xiaomi Corporation) is a stock. Over the past 3 years, DAXX.L returned 15.60%/yr vs 32.37%/yr for XIACY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DAXX.L и XIACY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DAXX.L торгуется в GBp, в то время как XIACY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XIACY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DAXX.L показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у XIACY с доходностью -30.23%.
DAXX.L
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 9.91%
XIACY
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- -30.23%
- 6 месяцев
- -36.38%
- 1 год
- -48.86%
- 3 года*
- 32.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAXX.L и XIACY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAXX.L Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc | 0.50% | 28.48% | 13.18% | 17.11% | -7.69% | -1.25% |
XIACY Xiaomi Corporation | -30.23% | 7.02% | 121.97% | 38.46% | -35.57% | -31.42% |
Correlation
The correlation between DAXX.L and XIACY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2021 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAXX.L vs. XIACY — Ранг доходности на риск
DAXX.L
XIACY
Сравнение DAXX.L c XIACY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc (DAXX.L) и Xiaomi Corporation (XIACY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAXX.L | XIACY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.77 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | -0.90 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | -1.48 | +2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAXX.L | XIACY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | -1.29 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.01 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок DAXX.L и XIACY
Максимальная просадка DAXX.L за все время составила -35.41%, что меньше максимальной просадки XIACY в -64.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAXX.L и XIACY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAXX.L | XIACY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.41% | -64.23% | +28.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -54.64% | +41.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.89% | -55.78% | +41.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -55.78% | +52.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -36.25% | +29.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 32.97% | -28.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAXX.L и XIACY
Текущая волатильность для Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc (DAXX.L) составляет 4.74%, в то время как у Xiaomi Corporation (XIACY) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что DAXX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIACY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAXX.L | XIACY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 10.97% | -6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 26.31% | -13.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 38.09% | -22.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 45.41% | -28.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 45.41% | -27.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAXX.L и XIACY
Ни DAXX.L, ни XIACY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DAXX.L and XIACY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DAXX.L и XIACY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор