PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAXX.L с PRIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAXX.L с PRIE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DAXX.L (Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc) and PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds from Amundi - DAXX.L tracks the FSE DAX TR EUR while PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, DAXX.L returned 9.26%/yr vs 7.25%/yr for PRIE.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DAXX.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PRIE.L.

Доходность

Сравнение доходности DAXX.L и PRIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc (DAXX.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAXX.L показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у PRIE.L с доходностью 6.91%.

DAXX.L

1 день
0.65%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.50%
6 месяцев
2.40%
1 год
4.76%
3 года*
15.60%
5 лет*
9.26%
10 лет*
9.91%

PRIE.L

1 день
0.53%
1 месяц
0.96%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.34%
1 год
16.78%
3 года*
10.92%
5 лет*
7.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAXX.L и PRIE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DAXX.L
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc		0.50%28.48%13.18%17.11%-7.69%7.55%9.67%12.59%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		6.91%22.93%1.02%10.15%-6.60%14.84%-0.22%9.43%

Correlation

The correlation between DAXX.L and PRIE.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2019 г.

0.89

The correlation between DAXX.L and PRIE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DAXX.L и PRIE.L

Секторы
DAXX.L
PRIE.L

Промышленность

34.2%
19.2%

Финансовые услуги

20.5%
24.2%

Технологии

14.7%
9.4%

Потребительский циклический сектор

7.1%
6.5%

Коммуникационные услуги

6.4%
3.3%

Здравоохранение

5.7%
13.4%

Сырьевые материалы

5.0%
5.2%

Коммунальные услуги

4.7%
4.6%

Потребительский защитный сектор

1.0%
8.4%

Недвижимость

0.9%
0.6%

Энергетика

-

5.2%

Промышленность

DAXX.L
34.2%
PRIE.L
19.2%

Финансовые услуги

DAXX.L
20.5%
PRIE.L
24.2%

Технологии

DAXX.L
14.7%
PRIE.L
9.4%

Потребительский циклический сектор

DAXX.L
7.1%
PRIE.L
6.5%

Коммуникационные услуги

DAXX.L
6.4%
PRIE.L
3.3%

Здравоохранение

DAXX.L
5.7%
PRIE.L
13.4%

Сырьевые материалы

DAXX.L
5.0%
PRIE.L
5.2%

Коммунальные услуги

DAXX.L
4.7%
PRIE.L
4.6%

Потребительский защитный сектор

DAXX.L
1.0%
PRIE.L
8.4%

Недвижимость

DAXX.L
0.9%
PRIE.L
0.6%

Энергетика

DAXX.L

-

PRIE.L
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с DAXX.L:
DAXX.L с EXS1.DEDAXX.L с HP3A.DEDAXX.L с VWCG.DEDAXX.L с ^GDAXIDAXX.L с VOODAXX.L с SPYDAXX.L с SCHD
Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с VEUPRIE.L с FEZ

Доходность на риск

DAXX.L vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAXX.L
Ранг доходности на риск DAXX.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAXX.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAXX.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAXX.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAXX.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAXX.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAXX.L c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc (DAXX.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAXX.LPRIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
1.36

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
1.90

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.26

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

1.60

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.26

5.58

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAXX.L vs. PRIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAXX.L на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа PRIE.L равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAXX.L и PRIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAXX.LPRIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.36

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.51

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.49

-0.02

Просадки

Сравнение просадок DAXX.L и PRIE.L

Максимальная просадка DAXX.L за все время составила -35.41%, что больше максимальной просадки PRIE.L в -28.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAXX.L и PRIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAXX.LPRIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.41%

-28.92%

-6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-10.55%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-13.25%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.43%

-17.75%

-5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-1.14%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-4.71%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

3.04%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DAXX.L и PRIE.L

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc (DAXX.L) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что DAXX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAXX.LPRIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

4.12%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

10.54%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

12.44%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

14.21%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

15.99%

+2.03%

Сравнение комиссий DAXX.L и PRIE.L

DAXX.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PRIE.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAXX.L и PRIE.L

DAXX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DAXX.L
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%0.02%0.02%0.03%

Часто задаваемые вопросы

DAXX.L and PRIE.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for DAXX.L.

DAXX.L tracks FSE DAX TR EUR, while PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.15% for DAXX.L and 0.05% for PRIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAXX.L и PRIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор