Сравнение DAX с XRP-USD
DAX (Global X DAX Germany ETF) is Europe Equities fund tracking the DAX Index, while XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, DAX returned 7.62%/yr vs 5.05%/yr for XRP-USD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DAX и XRP-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAX показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у XRP-USD с доходностью -38.55%.
DAX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 9.57%
XRP-USD
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -20.80%
- С начала года
- -38.55%
- 6 месяцев
- -43.70%
- 1 год
- -48.43%
- 3 года*
- 29.52%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAX и XRP-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX Global X DAX Germany ETF | -1.45% | 39.00% | 10.55% | 23.62% | -18.47% | 7.73% | 12.27% | 22.11% | -22.92% | 28.23% |
XRP-USD XRP | -38.55% | -11.56% | 237.88% | 81.04% | -59.10% | 278.06% | 13.98% | -45.31% | -84.67% | 38,242.83% |
Correlation
The correlation between DAX and XRP-USD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2017 г. | 0.16 |
Over the past year, DAX and XRP-USD have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAX vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
DAX
XRP-USD
Сравнение DAX c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAX | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.91 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.70 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | -1.10 | +1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAX и XRP-USD
Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и XRP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAX | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.58% | -95.87% | +50.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -69.23% | +54.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.03% | -69.23% | +53.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.72% | -77.83% | +38.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -68.19% | +62.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -70.99% | +60.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 43.81% | -39.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAX и XRP-USD
Текущая волатильность для Global X DAX Germany ETF (DAX) составляет 5.86%, в то время как у XRP (XRP-USD) волатильность равна 14.71%. Это указывает на то, что DAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAX | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 14.71% | -8.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | 46.28% | -31.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 56.25% | -38.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.44% | 72.37% | -51.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | 111.79% | -90.54% |
Часто задаваемые вопросы
DAX and XRP-USD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRP-USD has higher volatility (14.71%) compared to DAX (5.86%). In terms of maximum drawdown, DAX dropped -45.58% vs XRP-USD's -95.87%.
DAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAX и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор