PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAX с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAX с VIG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DAX (Global X DAX Germany ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - DAX is a Europe Equities fund tracking the DAX Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DAX returned 9.57%/yr vs 13.24%/yr for VIG. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DAX charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности DAX и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X DAX Germany ETF (DAX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 7.68%. За последние 10 лет акции DAX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 9.57% против 13.24% соответственно.

DAX

1 день
0.26%
1 месяц
2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-0.46%
1 год
4.51%
3 года*
16.82%
5 лет*
7.62%
10 лет*
9.57%

VIG

1 день
0.53%
1 месяц
2.76%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.99%
1 год
19.52%
3 года*
15.98%
5 лет*
10.74%
10 лет*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAX и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAX
Global X DAX Germany ETF		-1.45%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.68%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between DAX and VIG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2014 г.

0.63

The correlation between DAX and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DAX и VIG

Секторы
DAX
VIG

Промышленность

34.1%
11.8%

Финансовые услуги

20.0%
20.6%

Технологии

15.4%
26.2%

Потребительский циклический сектор

7.3%
4.7%

Коммуникационные услуги

6.2%
0.5%

Здравоохранение

5.5%
16.5%

Сырьевые материалы

5.0%
3.5%

Коммунальные услуги

4.5%
3.2%

Потребительский защитный сектор

1.0%
10.1%

Недвижимость

0.9%

-

Энергетика

-

3.5%

Промышленность

DAX
34.1%
VIG
11.8%

Финансовые услуги

DAX
20.0%
VIG
20.6%

Технологии

DAX
15.4%
VIG
26.2%

Потребительский циклический сектор

DAX
7.3%
VIG
4.7%

Коммуникационные услуги

DAX
6.2%
VIG
0.5%

Здравоохранение

DAX
5.5%
VIG
16.5%

Сырьевые материалы

DAX
5.0%
VIG
3.5%

Коммунальные услуги

DAX
4.5%
VIG
3.2%

Потребительский защитный сектор

DAX
1.0%
VIG
10.1%

Недвижимость

DAX
0.9%
VIG

-

Энергетика

DAX

-

VIG
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X DAX Germany ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с CACDAX с BMW.DEDAX с ^FCHIDAX с QQQDAX с VOO
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

DAX vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DAXVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
1.80

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
2.61

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.32

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

2.32

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

9.34

-8.76

DAX vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DAX и VIG

Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, примерно равная максимальной просадке VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAXVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-46.81%

+1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-7.91%

-6.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.03%

-14.95%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.06%

-20.39%

-18.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

-31.72%

-13.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-0.33%

-5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-5.51%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

1.96%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DAX и VIG

Global X DAX Germany ETF (DAX) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что DAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAXVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

2.93%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

7.78%

+7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

10.19%

+7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

14.25%

+6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

16.06%

+5.19%

Сравнение комиссий DAX и VIG

DAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAX и VIG

Дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.50%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

DAX and VIG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAX has higher volatility (5.86%) compared to VIG (2.93%). In terms of maximum drawdown, DAX dropped -45.58% vs VIG's -46.81%.

On 10-year performance, VIG leads with 13.24% vs 9.57% for DAX. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.24% return vs 9.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for DAX.

DAX has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.47% for VIG.

DAX is categorized as Europe Equities, while VIG is Dividend. DAX tracks DAX Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for DAX and 0.04% for VIG.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAX и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор