PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAX с VGER.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAX с VGER.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X DAX Germany ETF (DAX) и Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE).

DAX и VGER.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. VGER.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Germany All Cap. Фонд был запущен 17 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DAX и VGER.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X DAX Germany ETF (DAX) и Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAX и VGER.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DAX
Global X DAX Germany ETF		-6.25%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-18.26%
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist		-5.38%36.75%9.53%23.03%-22.06%3.94%14.04%21.43%-17.70%
Разные валюты инструментов

DAX торгуется в USD, в то время как VGER.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGER.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DAX показывает доходность -6.25%, что значительно ниже, чем у VGER.DE с доходностью -5.38%.

DAX

1 день
1.45%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-6.25%
6 месяцев
-5.30%
1 год
10.17%
3 года*
15.81%
5 лет*
7.90%
10 лет*
8.48%

VGER.DE

1 день
3.09%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-5.38%
6 месяцев
-3.65%
1 год
10.81%
3 года*
15.21%
5 лет*
6.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X DAX Germany ETF

Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с BMW.DEDAX с CACDAX с ^FCHIDAX с VOODAX с QQQ
Часто сравнивают с VGER.DE:
VGER.DE с EXIA.DEVGER.DE с VUAG.LVGER.DE с VGKVGER.DE с LYY7.DEVGER.DE с VOOVGER.DE с UPROVGER.DE с BRK-B

Сравнение комиссий DAX и VGER.DE

DAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGER.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DAX
Global X DAX Germany ETF
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist

Доходность на риск

DAX vs. VGER.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VGER.DE
Ранг доходности на риск VGER.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGER.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGER.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGER.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGER.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGER.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAX c VGER.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAXVGER.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.56

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

0.88

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

0.77

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

2.40

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAX vs. VGER.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAX на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGER.DE равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAX и VGER.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAXVGER.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.56

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.31

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.30

+0.03

Корреляция

Корреляция между DAX и VGER.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAX и VGER.DE

Дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности VGER.DE в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.57%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist		2.28%2.12%2.40%2.96%4.07%1.86%2.93%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DAX и VGER.DE

Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, примерно равная максимальной просадке VGER.DE в -43.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и VGER.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DAXVGER.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-38.64%

-6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-11.74%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-31.17%

-8.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-7.81%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-7.24%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

3.87%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DAX и VGER.DE

Global X DAX Germany ETF (DAX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что DAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGER.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAXVGER.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

7.47%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

12.44%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

19.28%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

20.21%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

22.22%

-1.01%