Сравнение DAX с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X DAX Germany ETF (DAX) и Global X Uranium ETF (URA).
DAX и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DAX и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAX и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX Global X DAX Germany ETF | -6.25% | 39.00% | 10.55% | 23.62% | -18.47% | 7.73% | 12.27% | 22.11% | -22.92% | 28.23% |
URA Global X Uranium ETF | 15.28% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
Доходность по периодам
С начала года, DAX показывает доходность -6.25%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции DAX уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 8.48% против 16.67% соответственно.
DAX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 8.48%
URA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 41.34%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAX и URA
DAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Доходность на риск
DAX vs. URA — Ранг доходности на риск
DAX
URA
Сравнение DAX c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAX | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 2.53 | -2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 3.01 | -2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.37 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 4.40 | -3.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 10.53 | -7.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAX | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 2.53 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.59 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.45 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.05 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между DAX и URA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAX и URA
Дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности URA в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.57% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок DAX и URA
Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAX | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.58% | -93.54% | +47.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -28.43% | +13.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.96% | -37.90% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.58% | -61.45% | +15.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -44.10% | +34.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -75.40% | +64.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 11.89% | -7.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAX и URA
Текущая волатильность для Global X DAX Germany ETF (DAX) составляет 8.46%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что DAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAX | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 14.44% | -5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 38.51% | -25.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 49.22% | -29.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 42.97% | -22.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 37.22% | -16.01% |