Сравнение DAX с SDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X DAX Germany ETF (DAX) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).
DAX и SDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DAX и SDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAX и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX Global X DAX Germany ETF | -6.25% | 39.00% | 10.55% | 23.62% | -18.47% | 7.73% | 12.27% | 22.11% | -22.92% | 28.23% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 6.32% | 29.12% | 1.77% | 5.46% | -26.43% | 3.76% | -20.89% | 13.04% | -15.07% | 11.95% |
Доходность по периодам
С начала года, DAX показывает доходность -6.25%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 6.32%. За последние 10 лет акции DAX превзошли акции SDIV по среднегодовой доходности: 8.48% против 0.51% соответственно.
DAX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 8.48%
SDIV
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 0.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAX и SDIV
DAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.
Доходность на риск
DAX vs. SDIV — Ранг доходности на риск
DAX
SDIV
Сравнение DAX c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAX | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 1.99 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 2.58 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.40 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.43 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 12.17 | -9.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAX | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 1.99 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.03 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.03 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.06 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между DAX и SDIV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAX и SDIV
Дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности SDIV в 9.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.57% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.13% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Просадки
Сравнение просадок DAX и SDIV
Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и SDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAX | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.58% | -56.90% | +11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -13.04% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.96% | -41.94% | +1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.58% | -56.90% | +11.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -17.50% | +7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -18.63% | +8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 2.67% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAX и SDIV
Global X DAX Germany ETF (DAX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Global X SuperDividend ETF (SDIV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что DAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAX | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 6.10% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 9.20% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 16.03% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 16.79% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 18.96% | +2.25% |