PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAX с ^RTSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DAX с ^RTSI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DAX (Global X DAX Germany ETF) is Europe Equities fund tracking the DAX Index, while ^RTSI (RTS Index) is an index. Over the past 10 years, DAX returned 9.57%/yr vs 2.17%/yr for ^RTSI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DAX и ^RTSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X DAX Germany ETF (DAX) и RTS Index (^RTSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у ^RTSI с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции DAX превзошли акции ^RTSI по среднегодовой доходности: 9.57% против 2.17% соответственно.

DAX

1 день
0.26%
1 месяц
0.49%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-0.46%
1 год
2.74%
3 года*
16.82%
5 лет*
7.62%
10 лет*
9.57%

^RTSI

1 день
-1.70%
1 месяц
-3.38%
С начала года
0.37%
6 месяцев
3.31%
1 год
2.61%
3 года*
2.07%
5 лет*
-7.45%
10 лет*
2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAX и ^RTSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAX
Global X DAX Germany ETF		-1.45%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%
^RTSI
RTS Index		0.37%24.73%-17.56%11.63%-39.18%15.01%-10.42%44.93%-7.42%0.18%

Correlation

The correlation between DAX and ^RTSI is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2014 г.

0.26

Over the past year, the correlation between DAX and ^RTSI has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X DAX Germany ETF

RTS Index

Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с CACDAX с BMW.DEDAX с ^FCHIDAX с QQQDAX с VOO
Часто сравнивают с ^RTSI:
^RTSI с BTC-USD^RTSI с NASDX^RTSI с DJSC.AS^RTSI с HFSAX^RTSI с ^GSPC^RTSI с COTZX^RTSI с INCO

Доходность на риск

DAX vs. ^RTSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
^RTSI
Ранг доходности на риск ^RTSI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAX c ^RTSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и RTS Index (^RTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DAX^RTSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
-0.06

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
0.07

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.01

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

-0.07

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

-0.15

+0.73

DAX vs. ^RTSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAX на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа ^RTSI равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAX и ^RTSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DAX и ^RTSI

Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки ^RTSI в -93.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и ^RTSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAX^RTSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-93.26%

+47.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-17.79%

+2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.03%

-40.03%

+24.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.72%

-62.14%

+22.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

-62.14%

+16.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-55.05%

+49.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-43.30%

+32.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

8.17%

-3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DAX и ^RTSI

Global X DAX Germany ETF (DAX) и RTS Index (^RTSI) имеют волатильность 5.86% и 5.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAX^RTSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

5.98%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

12.81%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

21.07%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

36.06%

-15.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

31.01%

-9.76%

Часто задаваемые вопросы

DAX and ^RTSI have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^RTSI has higher volatility (5.98%) compared to DAX (5.86%). In terms of maximum drawdown, DAX dropped -45.58% vs ^RTSI's -93.26%.

DAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAX и ^RTSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор