Сравнение DAT с STHH
DAT (ProShares Big Data Refiners ETF) and STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) are both Technology Equities funds - DAT tracks the FactSet Big Data Refiners Index while STHH tracks the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, DAT returned -3.99% vs 104.16% for STHH. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. DAT charges 0.58%/yr vs 0.19%/yr for STHH.
Доходность
Сравнение доходности DAT и STHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAT показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 148.48%.
DAT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.97%
- 6 месяцев
- 1.67%
- С начала года
- -2.75%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STHH
- 1 день
- -7.18%
- 1 месяц
- -14.31%
- 6 месяцев
- 127.36%
- С начала года
- 148.48%
- 1 год
- 104.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAT и STHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | -2.75% | 22.56% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 148.48% | 17.60% |
Correlation
The correlation between DAT and STHH is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAT vs. STHH — Ранг доходности на риск
DAT
STHH
Сравнение DAT c STHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAT | STHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.34 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 3.09 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 6.87 | -7.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAT и STHH
Максимальная просадка DAT за все время составила -56.22%, что больше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAT и STHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAT | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.22% | -33.89% | -22.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.70% | -33.89% | -0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.75% | -20.65% | +10.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.89% | -10.22% | -15.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 15.21% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAT и STHH
Текущая волатильность для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) составляет 8.98%, в то время как у STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) волатильность равна 20.20%. Это указывает на то, что DAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAT | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 20.20% | -11.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.30% | 43.42% | -17.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.87% | 54.44% | -23.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.92% | 52.31% | -18.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.92% | 52.31% | -18.39% |
Сравнение комиссий DAT и STHH
DAT берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии STHH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAT и STHH
DAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STHH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | 0.00% | 0.00% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.81% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
DAT and STHH have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STHH has higher volatility (20.20%) compared to DAT (8.98%). In terms of maximum drawdown, DAT dropped -56.22% vs STHH's -33.89%.
On 1-year performance, STHH leads with 104.16% vs -3.99% for DAT. On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DAT has been the lower-risk option at 8.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STHH has performed better with a 104.16% return vs -3.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.58% for DAT.
STHH has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.00% for DAT.
DAT tracks FactSet Big Data Refiners Index, while STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. They also come from different issuers: ProShares and ADRhedged. Their fees differ too: 0.58% for DAT and 0.19% for STHH.
STHH currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAT и STHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор