PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAT с PLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAT с PLTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DAT (ProShares Big Data Refiners ETF) is Technology Equities fund tracking the FactSet Big Data Refiners Index, while PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock. Over the past 3 years, DAT returned 16.04%/yr vs 113.95%/yr for PLTR. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DAT и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAT показывает доходность -3.11%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -20.00%.

DAT

1 день
-4.79%
1 месяц
16.04%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-3.15%
1 год
-3.73%
3 года*
16.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTR

1 день
-6.55%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-20.00%
6 месяцев
-19.24%
1 год
6.78%
3 года*
113.95%
5 лет*
42.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAT и PLTR

2026 (YTD)20252024202320222021
DAT
ProShares Big Data Refiners ETF		-3.11%3.49%33.22%51.76%-44.33%-3.78%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-20.00%135.03%340.48%167.45%-64.74%-24.25%

Correlation

The correlation between DAT and PLTR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.74

The correlation between DAT and PLTR shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Big Data Refiners ETF

Palantir Technologies Inc.

Часто сравнивают с DAT:
DAT с TIMEDAT с FPXDAT с VOODAT с LRNZDAT с SPRXDAT с XAIX.DEDAT с DIVO
Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с NBIS

Доходность на риск

DAT vs. PLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAT
Ранг доходности на риск DAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAT c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DATPLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
0.13

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
0.53

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.07

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

0.18

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

0.33

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAT vs. PLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAT на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа PLTR равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAT и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DATPLTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.13

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.88

-0.83

Просадки

Сравнение просадок DAT и PLTR

Максимальная просадка DAT за все время составила -56.22%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAT и PLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DATPLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.22%

-84.62%

+28.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.70%

-38.19%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.73%

-40.61%

+5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-79.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.08%

-31.36%

+21.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.23%

-40.31%

+14.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.10%

20.40%

-5.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DAT и PLTR

Текущая волатильность для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) составляет 13.55%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 18.39%. Это указывает на то, что DAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DATPLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.55%

18.39%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.18%

38.32%

-13.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.78%

51.70%

-21.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.02%

65.41%

-31.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.02%

69.86%

-35.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAT и PLTR

Ни DAT, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DAT and PLTR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTR has higher volatility (18.39%) compared to DAT (13.55%). In terms of maximum drawdown, DAT dropped -56.22% vs PLTR's -84.62%.

PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAT и PLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор