PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAT с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAT с HDV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DAT (ProShares Big Data Refiners ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DAT is a Technology Equities fund tracking the FactSet Big Data Refiners Index, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DAT returned 13.08%/yr vs 15.48%/yr for HDV. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. DAT charges 0.58%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности DAT и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAT показывает доходность -12.34%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 14.07%.

DAT

1 день
0.37%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-12.34%
6 месяцев
-14.06%
1 год
-11.44%
3 года*
13.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
1.33%
1 месяц
-1.35%
С начала года
14.07%
6 месяцев
14.08%
1 год
21.06%
3 года*
15.48%
5 лет*
11.09%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAT и HDV

2026 (YTD)20252024202320222021
DAT
ProShares Big Data Refiners ETF		-12.34%3.49%33.22%51.76%-44.33%-4.44%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		14.07%11.90%14.16%1.72%7.05%6.68%

Correlation

The correlation between DAT and HDV is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.25

The correlation between DAT and HDV shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DAT и HDV

Секторы
DAT
HDV

Технологии

96.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

2.3%
5.7%

Коммунальные услуги

1.2%
8.1%

Здравоохранение

0.7%
22.6%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

-

9.2%

Потребительский защитный сектор

-

24.5%

Энергетика

-

20.2%

Финансовые услуги

-

4.7%

Промышленность

-

3.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

DAT
96.9%
HDV
0.2%

Коммуникационные услуги

DAT
2.3%
HDV
5.7%

Коммунальные услуги

DAT
1.2%
HDV
8.1%

Здравоохранение

DAT
0.7%
HDV
22.6%

Сырьевые материалы

DAT

-

HDV
0.8%

Потребительский циклический сектор

DAT

-

HDV
9.2%

Потребительский защитный сектор

DAT

-

HDV
24.5%

Энергетика

DAT

-

HDV
20.2%

Финансовые услуги

DAT

-

HDV
4.7%

Промышленность

DAT

-

HDV
3.5%

Недвижимость

DAT

-

HDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Big Data Refiners ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с DAT:
DAT с TIMEDAT с FPXDAT с VOODAT с SPRXDAT с LRNZDAT с XAIX.DEDAT с DIVO
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

DAT vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAT
Ранг доходности на риск DAT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAT: 66
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAT c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DATHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
2.13

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
3.13

-3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.36

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

4.09

-4.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

11.19

-11.93

DAT vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAT на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAT и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DAT и HDV

Максимальная просадка DAT за все время составила -56.22%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAT и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DATHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.22%

-37.04%

-19.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.70%

-5.18%

-29.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.73%

-10.49%

-24.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.65%

-1.35%

-17.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.09%

-3.08%

-23.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.47%

1.89%

+13.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DAT и HDV

ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что DAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DATHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.75%

3.64%

+10.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.40%

7.61%

+17.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.30%

9.93%

+20.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.94%

12.81%

+21.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.94%

15.73%

+18.21%

Сравнение комиссий DAT и HDV

DAT берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAT и HDV

DAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAT
ProShares Big Data Refiners ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.90%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Часто задаваемые вопросы

DAT and HDV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAT has higher volatility (13.75%) compared to HDV (3.64%). In terms of maximum drawdown, DAT dropped -56.22% vs HDV's -37.04%.

On 3-year performance, HDV leads with 15.48% vs 13.08% for DAT. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HDV has performed better with a 15.48% return vs 13.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.58% for DAT.

HDV has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.00% for DAT.

DAT is categorized as Technology Equities, while HDV is Dividend. DAT tracks FactSet Big Data Refiners Index, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.58% for DAT and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAT и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор