PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DAT с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAT с FTEC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DAT (ProShares Big Data Refiners ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both Technology Equities funds - DAT tracks the FactSet Big Data Refiners Index while FTEC tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DAT returned 13.05%/yr vs 27.36%/yr for FTEC. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DAT charges 0.58%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности DAT и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAT показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 21.67%.

DAT

1 день
-0.10%
1 месяц
4.97%
6 месяцев
1.67%
С начала года
-2.75%
1 год
-3.99%
3 года*
13.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTEC

1 день
-1.93%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
20.75%
С начала года
21.67%
1 год
35.73%
3 года*
27.36%
5 лет*
18.86%
10 лет*
24.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAT и FTEC

2026 (YTD)20252024202320222021
DAT
ProShares Big Data Refiners ETF		-2.75%3.49%33.22%51.76%-44.33%-4.44%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		21.67%22.11%29.40%53.30%-29.59%13.78%

Correlation

The correlation between DAT and FTEC is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.74

Over the past year, the correlation between DAT and FTEC has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DAT и FTEC

Секторы
DAT
FTEC

Технологии

96.9%
98.6%

Коммуникационные услуги

2.3%
0.0%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

0.4%

Промышленность

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

DAT
96.9%
FTEC
98.6%

Коммуникационные услуги

DAT
2.3%
FTEC
0.0%

Коммунальные услуги

DAT
1.2%
FTEC

-

Здравоохранение

DAT
0.7%
FTEC

-

Сырьевые материалы

DAT

-

FTEC
0.0%

Потребительский циклический сектор

DAT

-

FTEC
0.0%

Потребительский защитный сектор

DAT

-

FTEC

-

Энергетика

DAT

-

FTEC
0.3%

Финансовые услуги

DAT

-

FTEC
0.4%

Промышленность

DAT

-

FTEC
0.5%

Недвижимость

DAT

-

FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Big Data Refiners ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с DAT:
DAT с TIMEDAT с FPXDAT с VOODAT с SPRXDAT с LRNZDAT с SRLNDAT с DIVO
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

DAT vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAT
Ранг доходности на риск DAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAT c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DATFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.53

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
2.03

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.26

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.21

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

6.36

-6.62

DAT vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAT на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAT и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DAT и FTEC

Максимальная просадка DAT за все время составила -56.22%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAT и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DATFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.22%

-34.95%

-21.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.70%

-16.26%

-18.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.73%

-27.30%

-7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.75%

-9.13%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.89%

-5.58%

-20.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.77%

5.63%

+10.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DAT и FTEC

ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) имеют волатильность 8.98% и 8.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DATFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

8.65%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.30%

19.55%

+6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.87%

23.50%

+7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.92%

25.75%

+8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.92%

24.90%

+9.02%

Сравнение комиссий DAT и FTEC

DAT берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAT и FTEC

DAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAT
ProShares Big Data Refiners ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.37%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Часто задаваемые вопросы

DAT and FTEC have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAT has higher volatility (8.98%) compared to FTEC (8.65%). In terms of maximum drawdown, DAT dropped -56.22% vs FTEC's -34.95%.

On 3-year performance, FTEC leads with 27.36% vs 13.05% for DAT. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FTEC has been the lower-risk option at 8.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTEC has performed better with a 27.36% return vs 13.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.58% for DAT.

FTEC has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for DAT.

DAT tracks FactSet Big Data Refiners Index, while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.58% for DAT and 0.08% for FTEC.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAT и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор