PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DASCX с MMEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DASCX с MMEYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX).

DASCX управляется Dean Fund. Фонд был запущен 28 мая 1997 г.. MMEYX управляется Victory. Фонд был запущен 26 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности DASCX и MMEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DASCX и MMEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DASCX
Dean Small Cap Value Fund		2.13%5.00%3.71%2.76%1.76%31.48%-1.73%20.98%-13.07%3.72%
MMEYX
Victory Integrity Discovery Fund		6.96%14.25%11.36%14.83%-12.01%37.20%-1.34%21.60%-16.10%11.07%

Доходность по периодам

С начала года, DASCX показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у MMEYX с доходностью 6.96%. За последние 10 лет акции DASCX уступали акциям MMEYX по среднегодовой доходности: 7.30% против 10.78% соответственно.

DASCX

1 день
-0.86%
1 месяц
-8.10%
С начала года
2.13%
6 месяцев
5.38%
1 год
15.67%
3 года*
3.97%
5 лет*
4.95%
10 лет*
7.30%

MMEYX

1 день
-0.80%
1 месяц
-4.29%
С начала года
6.96%
6 месяцев
10.49%
1 год
32.77%
3 года*
17.18%
5 лет*
8.44%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dean Small Cap Value Fund

Victory Integrity Discovery Fund

Часто сравнивают с DASCX:
DASCX с ANCIXDASCX с DFSVXDASCX с VBRDASCX с IWMDASCX с DALCXDASCX с SSCVXDASCX с AVALX
Часто сравнивают с MMEYX:
MMEYX с ARSMXMMEYX с AXVIXMMEYX с PCFAXMMEYX с VSIAXMMEYX с NSVAXMMEYX с AVALXMMEYX с VEVFX

Сравнение комиссий DASCX и MMEYX

DASCX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии MMEYX в 1.38%.

MMEYX
Victory Integrity Discovery Fund
DASCX
Dean Small Cap Value Fund

Доходность на риск

DASCX vs. MMEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DASCX
Ранг доходности на риск DASCX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DASCX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DASCX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DASCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DASCX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DASCX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
MMEYX
Ранг доходности на риск MMEYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMEYX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMEYX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMEYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMEYX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMEYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DASCX c MMEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DASCXMMEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.39

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.00

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.11

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.22

8.08

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DASCX vs. MMEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DASCX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа MMEYX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DASCX и MMEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DASCXMMEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.39

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.38

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.43

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.47

-0.15

Корреляция

Корреляция между DASCX и MMEYX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DASCX и MMEYX

Дивидендная доходность DASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности MMEYX в 9.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DASCX
Dean Small Cap Value Fund		1.95%1.99%3.82%1.75%1.28%0.98%1.61%4.03%3.22%18.27%3.96%6.68%
MMEYX
Victory Integrity Discovery Fund		9.05%9.68%8.36%1.33%8.53%4.34%0.00%2.17%14.87%10.31%3.73%7.64%

Просадки

Сравнение просадок DASCX и MMEYX

Максимальная просадка DASCX за все время составила -58.74%, что меньше максимальной просадки MMEYX в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASCX и MMEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

DASCXMMEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.74%

-69.05%

+10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-13.92%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.79%

-26.82%

+2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.28%

-54.35%

+8.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.54%

-5.84%

-5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-15.65%

+8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

3.63%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DASCX и MMEYX

Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX) имеют волатильность 6.33% и 6.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DASCXMMEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

6.30%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

14.03%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.81%

23.40%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

22.48%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

25.36%

-4.53%