Сравнение DAPR с OCTB
DAPR (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April) and OCTB (Aptus October Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. DAPR is passively managed, while OCTB is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DAPR charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for OCTB.
Доходность
Сравнение доходности DAPR и OCTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAPR показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у OCTB с доходностью 6.18%.
DAPR
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 4.78%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- —
OCTB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAPR и OCTB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DAPR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April | 4.04% | 1.97% |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 6.18% | 2.37% |
Correlation
The correlation between DAPR and OCTB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAPR vs. OCTB — Ранг доходности на риск
DAPR
OCTB
Сравнение DAPR c OCTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и Aptus October Buffer ETF (OCTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAPR | OCTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 59.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAPR | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.97 | -1.20 |
Просадки
Сравнение просадок DAPR и OCTB
Максимальная просадка DAPR за все время составила -10.51%, что больше максимальной просадки OCTB в -4.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPR и OCTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAPR | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.51% | -4.79% | -5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.17% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -0.70% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DAPR и OCTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAPR | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78% | 7.20% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.21% | 7.20% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.16% | 7.20% | +0.96% |
Сравнение комиссий DAPR и OCTB
DAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии OCTB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAPR и OCTB
Ни DAPR, ни OCTB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DAPR and OCTB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OCTB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OCTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for DAPR.
DAPR and OCTB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.85% for DAPR and 0.25% for OCTB.
Подберите оптимальное распределение для DAPR и OCTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор